Сравнение SANW с LWAY
SANW (S&W Seed Company) and LWAY (Lifeway Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SANW in Farm Products, LWAY in Packaged Foods. Over the past 10 years, SANW returned -53.73%/yr vs 12.66%/yr for LWAY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SANW и LWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SANW показывает доходность -62.90%, что значительно ниже, чем у LWAY с доходностью 22.78%. За последние 10 лет акции SANW уступали акциям LWAY по среднегодовой доходности: -53.73% против 12.66% соответственно.
SANW
- 1 день
- 23.67%
- 1 месяц
- 84.58%
- С начала года
- -62.90%
- 6 месяцев
- -66.27%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- -87.96%
- 5 лет*
- -77.76%
- 10 лет*
- -53.73%
LWAY
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 18.20%
- С начала года
- 22.78%
- 6 месяцев
- 23.96%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 62.17%
- 5 лет*
- 41.96%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение доходности по годам SANW и LWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANW S&W Seed Company | -62.90% | -98.75% | -39.92% | -53.02% | -45.42% | -6.83% | 39.52% | 16.02% | -53.59% | -15.22% |
LWAY Lifeway Foods, Inc. | 22.78% | -2.30% | 84.94% | 141.62% | 20.65% | -14.97% | 171.86% | 5.85% | -76.50% | -30.50% |
Correlation
The correlation between SANW and LWAY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2010 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
SANW:
$37.76M
LWAY:
$229.42M
SANW:
$7.89M
LWAY:
$65.44M
SANW:
-$14.24M
LWAY:
$24.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SANW vs. LWAY — Ранг доходности на риск
SANW
LWAY
Сравнение SANW c LWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&W Seed Company (SANW) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SANW | LWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.14 | +0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.46 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.81 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SANW и LWAY
Максимальная просадка SANW за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки LWAY в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANW и LWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SANW | LWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -93.15% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.94% | -47.37% | -52.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -60.45% | -39.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -60.45% | -39.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -91.85% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -12.03% | -87.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.83% | -44.07% | -18.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 88.66% | 26.63% | +62.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SANW и LWAY
S&W Seed Company (SANW) имеет более высокую волатильность в 92.99% по сравнению с Lifeway Foods, Inc. (LWAY) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что SANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SANW | LWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 92.99% | 12.50% | +80.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 570.11% | 31.77% | +538.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1,045.22% | 45.33% | +999.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 477.19% | 66.92% | +410.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 339.42% | 68.60% | +270.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SANW и LWAY
Ни SANW, ни LWAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SANW и LWAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&W Seed Company и Lifeway Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SANW and LWAY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SANW has higher volatility (92.99%) compared to LWAY (12.50%). In terms of maximum drawdown, SANW dropped -100.00% vs LWAY's -93.15%.
LWAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SANW и LWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор