PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SANW с SNDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SANW и SNDL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности SANW и SNDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&W Seed Company (SANW) и Sundial Growers Inc. (SNDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-87.96%
-97.88%
SANW
SNDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SANW:

-0.34

SNDL:

0.39

Коэф-т Сортино

SANW:

0.23

SNDL:

1.17

Коэф-т Омега

SANW:

1.03

SNDL:

1.14

Коэф-т Кальмара

SANW:

-0.43

SNDL:

0.27

Коэф-т Мартина

SANW:

-0.82

SNDL:

1.31

Индекс Язвы

SANW:

51.86%

SNDL:

20.40%

Дневная вол-ть

SANW:

124.68%

SNDL:

68.41%

Макс. просадка

SANW:

-98.97%

SNDL:

-99.04%

Текущая просадка

SANW:

-97.02%

SNDL:

-98.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SANW:

$17.22M

SNDL:

$464.73M

EPS

SANW:

-$13.21

SNDL:

-$0.30

Общая выручка (12 мес.)

SANW:

$52.32M

SNDL:

$911.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

SANW:

$11.59M

SNDL:

$228.87M

EBITDA (12 мес.)

SANW:

-$9.22M

SNDL:

-$51.34M

Доходность по периодам

С начала года, SANW показывает доходность -52.71%, что значительно ниже, чем у SNDL с доходностью 9.76%.


SANW

С начала года

-52.71%

1 месяц

36.15%

6 месяцев

27.33%

1 год

-39.81%

5 лет

-31.63%

10 лет

-22.09%

SNDL

С начала года

9.76%

1 месяц

-9.09%

6 месяцев

-1.10%

1 год

16.88%

5 лет

-40.36%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SANW c SNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&W Seed Company (SANW) и Sundial Growers Inc. (SNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SANW, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.340.39
Коэффициент Сортино SANW, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.231.17
Коэффициент Омега SANW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.14
Коэффициент Кальмара SANW, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.440.27
Коэффициент Мартина SANW, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.821.31
SANW
SNDL

Показатель коэффициента Шарпа SANW на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SNDL равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SANW и SNDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.34
0.39
SANW
SNDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SANW и SNDL

Ни SANW, ни SNDL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SANW и SNDL

Максимальная просадка SANW за все время составила -98.97%, примерно равная максимальной просадке SNDL в -99.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANW и SNDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-92.28%
-98.62%
SANW
SNDL

Волатильность

Сравнение волатильности SANW и SNDL

S&W Seed Company (SANW) имеет более высокую волатильность в 53.22% по сравнению с Sundial Growers Inc. (SNDL) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что SANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
53.22%
10.51%
SANW
SNDL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SANW и SNDL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&W Seed Company и Sundial Growers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab