Сравнение SANW с SNDL
SANW (S&W Seed Company) and SNDL (Sundial Growers Inc.) are both stocks. SANW operates in Farm Products (Consumer Defensive), while SNDL operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, SANW returned -80.39%/yr vs -33.38%/yr for SNDL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SANW и SNDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SANW показывает доходность -79.90%, что значительно ниже, чем у SNDL с доходностью -13.86%.
SANW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -79.90%
- 6 месяцев
- -74.23%
- 1 год
- -99.64%
- 3 года*
- -90.30%
- 5 лет*
- -80.39%
- 10 лет*
- -56.55%
SNDL
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -13.86%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- -0.46%
- 5 лет*
- -33.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SANW и SNDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANW S&W Seed Company | -79.90% | -98.75% | -39.92% | -53.02% | -45.42% | -6.83% | 39.52% | -23.64% |
SNDL Sundial Growers Inc. | -13.86% | -7.26% | 9.15% | -21.53% | -63.86% | 22.13% | -84.27% | -64.50% |
Correlation
The correlation between SANW and SNDL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between SANW and SNDL shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SANW:
$37.76M
SNDL:
$940.66M
SANW:
$7.89M
SNDL:
$242.63M
SANW:
-$14.24M
SNDL:
$43.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SANW vs. SNDL — Ранг доходности на риск
SANW
SNDL
Сравнение SANW c SNDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&W Seed Company (SANW) и Sundial Growers Inc. (SNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SANW | SNDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.10 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.20 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.31 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SANW | SNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.16 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.47 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.39 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SANW и SNDL
Максимальная просадка SANW за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SNDL в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANW и SNDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SANW | SNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.07% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.98% | -54.17% | -45.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -54.34% | -45.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -89.57% | -10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -98.90% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.51% | -94.42% | +31.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 91.60% | 34.54% | +57.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SANW и SNDL
S&W Seed Company (SANW) имеет более высокую волатильность в 105.00% по сравнению с Sundial Growers Inc. (SNDL) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что SANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SANW | SNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 105.00% | 8.72% | +96.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 575.81% | 42.65% | +533.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1,044.97% | 68.55% | +976.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.93% | 70.76% | +405.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 338.53% | 114.40% | +224.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SANW и SNDL
Ни SANW, ни SNDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SANW и SNDL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&W Seed Company и Sundial Growers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SANW and SNDL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SANW has higher volatility (105.00%) compared to SNDL (8.72%). In terms of maximum drawdown, SANW dropped -100.00% vs SNDL's -99.07%.
SNDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SANW и SNDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор