Сравнение SANW с SNDL
SANW (S&W Seed Company) and SNDL (Sundial Growers Inc.) are both stocks. SANW operates in Farm Products (Consumer Defensive), while SNDL operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, SANW returned -88.94%/yr vs -30.78%/yr for SNDL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SANW и SNDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SANW показывает доходность -98.90%, что значительно ниже, чем у SNDL с доходностью -22.29%.
SANW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -96.74%
- 6 месяцев
- -98.90%
- С начала года
- -98.90%
- 1 год
- -99.93%
- 3 года*
- -96.40%
- 5 лет*
- -88.94%
- 10 лет*
- -67.52%
SNDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.79%
- 6 месяцев
- -20.37%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -13.42%
- 3 года*
- -3.15%
- 5 лет*
- -30.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SANW и SNDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANW S&W Seed Company | -98.90% | -98.75% | -39.92% | -53.02% | -45.42% | -6.83% | 39.52% | -29.05% |
SNDL Sundial Growers Inc. | -22.29% | -7.26% | 9.15% | -21.53% | -63.86% | 22.13% | -84.27% | -76.88% |
Correlation
The correlation between SANW and SNDL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between SANW and SNDL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SANW:
$2.36K
SNDL:
$335.79M
SANW:
$37.76M
SNDL:
CA$940.66M
SANW:
$7.89M
SNDL:
CA$242.63M
SANW:
-$14.24M
SNDL:
CA$43.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SANW vs. SNDL — Ранг доходности на риск
SANW
SNDL
Сравнение SANW c SNDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&W Seed Company (SANW) и Sundial Growers Inc. (SNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SANW | SNDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.02 | +0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.25 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.35 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SANW и SNDL
Максимальная просадка SANW за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SNDL в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANW и SNDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SANW | SNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.07% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.95% | -54.17% | -45.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -54.34% | -45.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -86.85% | -13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.01% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.96% | -94.49% | +31.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 90.96% | 38.48% | +52.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SANW и SNDL
S&W Seed Company (SANW) имеет более высокую волатильность в 322.65% по сравнению с Sundial Growers Inc. (SNDL) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что SANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SANW | SNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 322.65% | 8.64% | +314.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 648.81% | 29.74% | +619.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1,049.84% | 66.01% | +983.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 479.25% | 70.16% | +409.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 340.78% | 114.28% | +226.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SANW и SNDL
Ни SANW, ни SNDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SANW и SNDL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&W Seed Company и Sundial Growers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SANW and SNDL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SANW has higher volatility (322.65%) compared to SNDL (8.64%). In terms of maximum drawdown, SANW dropped -100.00% vs SNDL's -99.07%.
SANW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SANW и SNDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор