Сравнение SANG с SPY

С начала года, SANG показывает доходность -24.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sangoma Technologies Corp (SANG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SANG на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SANG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SANG и SPY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SANG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка SANG за все время составила -87.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANG и SPY.

Sangoma Technologies Corp (SANG) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что SANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.