PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAN.PA с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAN.PA с TSLA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SAN.PA (Sanofi) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. SAN.PA operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SAN.PA returned 5.46%/yr vs 39.28%/yr for TSLA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAN.PA и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Sanofi (SAN.PA) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAN.PA торгуется в EUR, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAN.PA показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -8.23%. За последние 10 лет акции SAN.PA уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 5.46% против 39.28% соответственно.

SAN.PA

1 день
0.38%
1 месяц
4.57%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-6.83%
3 года*
-2.17%
5 лет*
1.20%
10 лет*
5.46%

TSLA

1 день
1.91%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-10.14%
1 год
24.75%
3 года*
13.58%
5 лет*
15.91%
10 лет*
39.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAN.PA и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAN.PA
Sanofi		-2.23%-7.87%8.77%3.64%4.92%16.86%-8.97%23.41%10.36%-3.49%
TSLA
Tesla, Inc.		-8.23%-1.85%73.25%95.67%-62.86%60.96%673.92%28.54%11.91%27.80%

Correlation

The correlation between SAN.PA and TSLA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г.

0.11

The correlation between SAN.PA and TSLA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sanofi

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с SAN.PA:
SAN.PA с GSKSAN.PA с UHSSAN.PA с JNJSAN.PA с SC0T.DESAN.PA с SOAGYSAN.PA с TTESAN.PA с VOO
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

SAN.PA vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAN.PA
Ранг доходности на риск SAN.PA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN.PA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN.PA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN.PA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN.PA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN.PA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAN.PA c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SAN.PA) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAN.PATSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
0.63

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.14

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.13

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.94

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

2.15

-3.00

SAN.PA vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAN.PA на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN.PA и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAN.PA и TSLA

Максимальная просадка SAN.PA за все время составила -43.30%, что меньше максимальной просадки TSLA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN.PA и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAN.PATSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.30%

-71.11%

+27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-29.45%

+13.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.80%

-56.79%

+28.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-71.11%

+43.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-71.11%

+40.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.98%

-23.19%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-22.76%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

12.89%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SAN.PA и TSLA

Текущая волатильность для Sanofi (SAN.PA) составляет 6.61%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что SAN.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAN.PATSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

13.54%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

28.16%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

44.12%

-20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

58.53%

-35.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

59.09%

-37.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAN.PA и TSLA

Дивидендная доходность SAN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAN.PA
Sanofi		5.38%4.74%4.01%3.97%3.71%3.61%4.00%3.43%4.00%4.12%3.81%3.63%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAN.PA и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SAN.PA значения в EUR, TSLA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SAN.PA and TSLA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAN.PA и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор