Сравнение SAN.PA с PEP
SAN.PA (Sanofi) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. SAN.PA operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SAN.PA returned 4.73%/yr vs 6.18%/yr for PEP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAN.PA и PEP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAN.PA торгуется в EUR, в то время как PEP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAN.PA показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции SAN.PA уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 4.73% против 6.18% соответственно.
SAN.PA
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 4.73%
PEP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- -6.92%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 6.18%
Сравнение доходности по годам SAN.PA и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN.PA Sanofi | -2.43% | -7.87% | 8.77% | 3.64% | 5.51% | 16.86% | -8.97% | 23.41% | 10.36% | -3.49% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.80% | -13.49% | -1.50% | -6.19% | 13.40% | 29.57% | 2.47% | 30.25% | -0.35% | 3.34% |
Correlation
The correlation between SAN.PA and PEP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN.PA vs. PEP — Ранг доходности на риск
SAN.PA
PEP
Сравнение SAN.PA c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SAN.PA) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAN.PA | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.82 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 2.14 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAN.PA | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.55 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.20 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SAN.PA и PEP
Максимальная просадка SAN.PA за все время составила -50.84%, что больше максимальной просадки PEP в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN.PA и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN.PA | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.84% | -35.00% | -15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -14.95% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.80% | -32.35% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -35.00% | +7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -35.00% | +4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.13% | -24.06% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -9.05% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 5.71% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN.PA и PEP
Текущая волатильность для Sanofi (SAN.PA) составляет 6.23%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что SAN.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN.PA | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 7.09% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 15.59% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 22.20% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 19.13% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 20.57% | +0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN.PA и PEP
Дивидендная доходность SAN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
SAN.PA Sanofi | 5.39% | 4.74% | 4.01% | 3.97% | 3.71% | 3.61% | 4.00% | 3.43% | 4.00% | 4.12% | 3.81% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAN.PA и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAN.PA and PEP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAN.PA и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор