Сравнение SAN.PA с BTC-USD
SAN.PA (Sanofi) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SAN.PA returned 5.46%/yr vs 56.54%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAN.PA и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAN.PA торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAN.PA показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.39%. За последние 10 лет акции SAN.PA уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 5.46% против 56.54% соответственно.
SAN.PA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -6.83%
- 3 года*
- -2.17%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 5.46%
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -26.39%
- 6 месяцев
- -28.70%
- 1 год
- -40.31%
- 3 года*
- 33.21%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 56.54%
Сравнение доходности по годам SAN.PA и BTC-USD
Correlation
The correlation between SAN.PA and BTC-USD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN.PA vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SAN.PA
BTC-USD
Сравнение SAN.PA c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SAN.PA) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAN.PA | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.80 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -1.38 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAN.PA и BTC-USD
Максимальная просадка SAN.PA за все время составила -43.30%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN.PA и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN.PA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.30% | -83.05% | +39.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -50.24% | +34.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.80% | -50.24% | +22.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -73.60% | +45.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -82.51% | +52.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -48.50% | +25.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -40.03% | +26.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 34.94% | -26.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN.PA и BTC-USD
Текущая волатильность для Sanofi (SAN.PA) составляет 6.61%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что SAN.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN.PA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 11.08% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 34.70% | -19.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 35.21% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 44.75% | -21.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.35% | 55.74% | -34.39% |
Часто задаваемые вопросы
SAN.PA and BTC-USD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAN.PA и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор