Сравнение SAMKX с WBREOX
SAMKX (SA U.S. Core Market Fund) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, SAMKX returned 26.48% vs 28.98% for WBREOX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SAMKX charges 0.67%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.
Доходность
Сравнение доходности SAMKX и WBREOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAMKX показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у WBREOX с доходностью 11.70%.
SAMKX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 14.68%
WBREOX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAMKX и WBREOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | 10.70% | 14.56% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 11.70% | 16.64% |
Correlation
The correlation between SAMKX and WBREOX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between SAMKX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMKX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск
SAMKX
WBREOX
Сравнение SAMKX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMKX | WBREOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.51 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 3.85 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.78 | 17.42 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMKX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.80 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SAMKX и WBREOX
Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и WBREOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMKX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -19.07% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -8.89% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -2.60% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.89% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMKX и WBREOX
Текущая волатильность для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) составляет 2.29%, в то время как у CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что SAMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMKX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 2.83% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 9.40% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 12.22% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 18.64% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 18.64% | -1.11% |
Сравнение комиссий SAMKX и WBREOX
SAMKX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMKX и WBREOX
Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | 0.60% | 0.66% | 0.69% | 0.86% | 5.83% | 7.72% | 8.08% | 12.72% | 6.46% | 4.09% | 6.20% | 0.89% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SAMKX and WBREOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WBREOX has higher volatility (2.83%) compared to SAMKX (2.29%). In terms of maximum drawdown, SAMKX dropped -33.77% vs WBREOX's -19.07%.
WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAMKX и WBREOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор