Сравнение SAMKX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
SAMKX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMKX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMKX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | -6.27% | 15.80% | 22.80% | 25.81% | -18.91% | 16.30% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.87% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMKX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.87%.
SAMKX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.91%
SVPFX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMKX и SVPFX
SAMKX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
SAMKX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
SAMKX
SVPFX
Сравнение SAMKX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMKX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.44 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.61 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.57 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 3.10 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMKX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.44 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.38 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SAMKX и SVPFX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMKX и SVPFX
Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SVPFX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | 0.71% | 0.66% | 0.69% | 0.86% | 5.83% | 7.72% | 8.08% | 12.72% | 6.46% | 4.09% | 6.20% | 0.89% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.49% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAMKX и SVPFX
Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMKX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -6.37% | -27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -5.22% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -0.45% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -1.99% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 0.98% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMKX и SVPFX
SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SAMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMKX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 0.87% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 1.37% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 8.02% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 5.60% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 5.60% | +11.91% |