PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMKX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMKX с SSEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).

SAMKX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMKX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMKX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		-3.64%15.80%22.80%25.81%-18.91%25.66%18.88%30.56%-4.69%22.20%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		-4.34%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, SAMKX показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у SSEYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции SAMKX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 13.22% против 13.99% соответственно.

SAMKX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.57%
1 год
16.33%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.52%
10 лет*
13.22%

SSEYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.39%
1 год
17.01%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Core Market Fund

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с SAMKX:
SAMKX с SABTXSAMKX с SAEMXSAMKX с SAISXSAMKX с SAUFXSAMKX с SAUMXSAMKX с SAREXSAMKX с SAWMX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с RWMGXSSEYX с SWPPXSSEYX с VTI

Сравнение комиссий SAMKX и SSEYX

SAMKX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

SAMKX
SA U.S. Core Market Fund
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio

Доходность на риск

SAMKX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMKX
Ранг доходности на риск SAMKX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMKX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMKX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMKX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMKXSSEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.96

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.47

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.50

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

7.19

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMKX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMKX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSEYX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMKX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMKXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.96

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.72

+0.09

Корреляция

Корреляция между SAMKX и SSEYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMKX и SSEYX

Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SSEYX в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		0.69%0.66%0.69%0.86%5.83%7.72%8.08%12.72%6.46%4.09%6.20%0.89%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.45%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Просадки

Сравнение просадок SAMKX и SSEYX

Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, примерно равная максимальной просадке SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и SSEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMKXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-33.75%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-12.10%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-24.52%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-33.75%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-6.22%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-4.14%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.52%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMKX и SSEYX

SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеют волатильность 5.21% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMKXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.34%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.51%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

18.29%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

16.92%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

18.05%

-0.52%