PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMKX с QCELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMKX с QCELX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAMKX (SA U.S. Core Market Fund) and QCELX (AQR Large Cap Multi-Style Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SAMKX returned 14.68%/yr vs 15.20%/yr for QCELX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SAMKX charges 0.67%/yr vs 0.41%/yr for QCELX.

Доходность

Сравнение доходности SAMKX и QCELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMKX показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у QCELX с доходностью 18.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAMKX имеют среднегодовую доходность 14.68%, а акции QCELX немного впереди с 15.20%.

SAMKX

1 день
0.20%
1 месяц
5.03%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.65%
1 год
26.48%
3 года*
20.97%
5 лет*
12.86%
10 лет*
14.68%

QCELX

1 день
-0.25%
1 месяц
6.79%
С начала года
18.09%
6 месяцев
19.95%
1 год
38.37%
3 года*
27.48%
5 лет*
16.17%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMKX и QCELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		10.70%15.80%22.80%25.81%-18.91%25.66%18.88%30.56%-4.69%22.20%
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		18.09%23.38%22.73%26.30%-15.73%27.18%14.93%24.33%-10.96%22.73%

Correlation

The correlation between SAMKX and QCELX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.94

The correlation between SAMKX and QCELX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Core Market Fund

AQR Large Cap Multi-Style Fund

Часто сравнивают с SAMKX:
SAMKX с SAXIXSAMKX с SAISXSAMKX с SAWMXSAMKX с SAREXSAMKX с SABTXSAMKX с SAEMXSAMKX с SAUFX
Часто сравнивают с QCELX:
QCELX с USNQXQCELX с AQRIXQCELX с SPYQCELX с VOOQCELX с XIU.TOQCELX с AUEIXQCELX с AQMIX

Доходность на риск

SAMKX vs. QCELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMKX
Ранг доходности на риск SAMKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMKX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMKX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QCELX
Ранг доходности на риск QCELX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCELX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCELX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCELX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCELX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCELX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMKX c QCELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMKXQCELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.11

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
4.21

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.55

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

5.00

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

23.00

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMKX vs. QCELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMKX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCELX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMKX и QCELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMKXQCELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.11

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.80

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.72

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SAMKX и QCELX

Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, примерно равная максимальной просадке QCELX в -33.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и QCELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMKXQCELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-33.52%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-7.92%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-18.38%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-28.70%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-33.52%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-5.66%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.72%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMKX и QCELX

Текущая волатильность для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) составляет 2.29%, в то время как у AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что SAMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMKXQCELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.06%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

9.34%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

12.75%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

18.93%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

18.97%

-1.44%

Сравнение комиссий SAMKX и QCELX

SAMKX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии QCELX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMKX и QCELX

Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности QCELX в 12.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		12.19%14.40%12.89%13.67%11.05%12.41%9.94%5.36%7.81%0.99%1.28%0.89%
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		0.60%0.66%0.69%0.86%5.83%7.72%8.08%12.72%6.46%4.09%6.20%0.89%

Часто задаваемые вопросы

SAMKX and QCELX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCELX has higher volatility (3.06%) compared to SAMKX (2.29%). In terms of maximum drawdown, SAMKX dropped -33.77% vs QCELX's -33.52%.

QCELX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMKX и QCELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор