Сравнение SAMKX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
SAMKX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMKX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMKX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | -3.64% | 15.80% | 22.80% | 25.81% | -18.91% | 25.66% | 18.88% | 30.56% | -13.80% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMKX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
SAMKX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 13.22%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMKX и GQEIX
SAMKX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
SAMKX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
SAMKX
GQEIX
Сравнение SAMKX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMKX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.45 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.69 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.77 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 1.97 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMKX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.45 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.76 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SAMKX и GQEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMKX и GQEIX
Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | 0.69% | 0.66% | 0.69% | 0.86% | 5.83% | 7.72% | 8.08% | 12.72% | 6.46% | 4.09% | 6.20% | 0.89% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAMKX и GQEIX
Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMKX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -28.48% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -8.30% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -20.44% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -6.26% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -5.69% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 3.40% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMKX и GQEIX
SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SAMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMKX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 2.76% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 7.32% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 12.44% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.88% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 18.88% | -1.35% |