Сравнение SAMKX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
SAMKX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности SAMKX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMKX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | -6.27% | 15.80% | 22.80% | 25.81% | -18.91% | 25.66% | 18.88% | 30.56% | -4.69% | 22.20% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMKX показывает доходность -6.27%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAMKX имеют среднегодовую доходность 12.91%, а акции FSKAX немного впереди с 13.23%.
SAMKX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.91%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMKX и FSKAX
SAMKX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
SAMKX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
SAMKX
FSKAX
Сравнение SAMKX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMKX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.04 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 5.05 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMKX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SAMKX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMKX и FSKAX
Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | 0.71% | 0.66% | 0.69% | 0.86% | 5.83% | 7.72% | 8.08% | 12.72% | 6.46% | 4.09% | 6.20% | 0.89% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок SAMKX и FSKAX
Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMKX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -35.01% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -12.42% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -25.39% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -35.01% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -8.92% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -4.05% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 2.57% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMKX и FSKAX
Текущая волатильность для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) составляет 4.16%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что SAMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMKX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.42% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 9.40% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 18.50% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 17.38% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 18.42% | -0.91% |