Сравнение SAMKX с AFNIX
SAMKX (SA U.S. Core Market Fund) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SAMKX charges 0.67%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.
Доходность
Сравнение доходности SAMKX и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SAMKX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 14.68%
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAMKX и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | 10.70% | 15.80% | 22.80% | 25.81% | -18.91% | 25.66% | 18.88% | 30.56% | -4.69% | 22.20% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 25.71% | -1.98% | 19.51% |
Correlation
The correlation between SAMKX and AFNIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between SAMKX and AFNIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMKX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
SAMKX
AFNIX
Сравнение SAMKX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMKX | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMKX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SAMKX и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMKX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMKX и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMKX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | — | — |
Сравнение комиссий SAMKX и AFNIX
SAMKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии AFNIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMKX и AFNIX
Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | 0.60% | 0.66% | 0.69% | 0.86% | 5.83% | 7.72% | 8.08% | 12.72% | 6.46% | 4.09% | 6.20% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
SAMKX and AFNIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAMKX и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор