PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMIX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMIX с FRGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMIX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMIX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-4.90%12.60%11.53%13.68%-1.83%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-3.53%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, SAMIX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -3.53%.

SAMIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-3.26%
1 год
9.50%
3 года*
9.74%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.21%
1 год
13.49%
3 года*
12.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с SAMIX:
SAMIX с VBRSAMIX с SIEPXSAMIX с SPMAXSAMIX с STPAXSAMIX с SIBPXSAMIX с SABIXSAMIX с LUNAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с QBDSXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий SAMIX и FRGAX

SAMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

SAMIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMIX
Ранг доходности на риск SAMIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMIXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.15

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.67

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.41

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

6.55

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMIX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMIX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMIXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.15

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.21

-0.71

Корреляция

Корреляция между SAMIX и FRGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMIX и FRGAX

Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности FRGAX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.79%10.26%3.60%2.78%5.82%8.13%1.66%2.44%3.03%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.08%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAMIX и FRGAX

Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMIXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-11.77%

-14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.53%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-7.03%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-1.62%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.87%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMIX и FRGAX

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 3.65% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMIXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.78%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

6.72%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

11.92%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

10.27%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

10.27%

+2.42%