Сравнение SAMFX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
SAMFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMFX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMFX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMFX Virtus Seix Total Return Bond Fund | -0.55% | 6.87% | 0.43% | 4.35% | -13.57% | -1.44% | 10.24% | 7.12% | -0.32% | 2.68% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMFX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции SAMFX уступали акциям GUGAX по среднегодовой доходности: 1.41% против 1.60% соответственно.
SAMFX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 1.41%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMFX и GUGAX
SAMFX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
SAMFX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
SAMFX
GUGAX
Сравнение SAMFX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMFX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.98 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.80 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 6.66 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMFX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.02 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.08 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между SAMFX и GUGAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMFX и GUGAX
Дивидендная доходность SAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMFX Virtus Seix Total Return Bond Fund | 3.85% | 4.25% | 3.57% | 3.16% | 3.33% | 1.09% | 1.99% | 1.95% | 2.09% | 2.36% | 3.59% | 2.12% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SAMFX и GUGAX
Максимальная просадка SAMFX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMFX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMFX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -38.57% | +19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.08% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -20.53% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | -23.06% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -6.72% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -11.29% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.84% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMFX и GUGAX
Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMFX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.00% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 1.84% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 4.03% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 6.57% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 5.44% | -0.57% |