Сравнение SAJP.L с PAJS.L
SAJP.L (iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc)) and PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) are both Japan Equities funds - SAJP.L tracks the MSCI Japan Screened Index while PAJS.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, SAJP.L returned 15.72%/yr vs 9.52%/yr for PAJS.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SAJP.L charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for PAJS.L.
Доходность
Сравнение доходности SAJP.L и PAJS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAJP.L торгуется в USD, в то время как PAJS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAJS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAJP.L показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у PAJS.L с доходностью 10,570.62%.
SAJP.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -5.84%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
PAJS.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 10,570.62%
- 1 год
- 11,752.75%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAJP.L и PAJS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAJP.L iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) | 13.04% | 25.26% | 6.44% | 20.16% | -17.41% | 0.54% |
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 10,570.62% | -98.78% | -0.92% | 14.41% | -22.90% | -27.17% |
Correlation
The correlation between SAJP.L and PAJS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between SAJP.L and PAJS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAJP.L vs. PAJS.L — Ранг доходности на риск
SAJP.L
PAJS.L
Сравнение SAJP.L c PAJS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAJP.L | PAJS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -281.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 88.58 | -87.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 0.21 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 0.45 | +7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAJP.L и PAJS.L
Максимальная просадка SAJP.L за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки PAJS.L в -99.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAJP.L и PAJS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAJP.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -99.31% | +66.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -99.06% | +86.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -99.06% | +84.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -17.28% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -38.00% | +30.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 48.78% | -44.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAJP.L и PAJS.L
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) имеют волатильность 7.48% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAJP.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.45% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 1,130.14% | -1,111.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 27,956.52% | -27,934.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 13,152.81% | -13,134.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 13,152.81% | -13,133.87% |
Сравнение комиссий SAJP.L и PAJS.L
SAJP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAJS.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAJP.L и PAJS.L
Ни SAJP.L, ни PAJS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SAJP.L and PAJS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAJP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAJP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for PAJS.L.
SAJP.L tracks MSCI Japan Screened Index, while PAJS.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SAJP.L and 0.19% for PAJS.L.
Подберите оптимальное распределение для SAJP.L и PAJS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор