Сравнение SAJP.L с N4US.L
SAJP.L (iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc)) and N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds - SAJP.L tracks the MSCI Japan Screened Index while N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAJP.L returned 8.43%/yr vs 21.88%/yr for N4US.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SAJP.L charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for N4US.L.
Доходность
Сравнение доходности SAJP.L и N4US.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAJP.L показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у N4US.L с доходностью 18.80%.
SAJP.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -5.84%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
N4US.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам SAJP.L и N4US.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAJP.L iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) | 13.04% | 25.26% | 6.44% | 20.16% | -17.41% | 0.61% | 17.09% | 19.24% | -9.46% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.80% | 30.25% | 23.77% | 35.97% | -1.05% | 11.18% | 10.79% | 19.49% | -11.42% |
Correlation
The correlation between SAJP.L and N4US.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between SAJP.L and N4US.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAJP.L vs. N4US.L — Ранг доходности на риск
SAJP.L
N4US.L
Сравнение SAJP.L c N4US.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAJP.L | N4US.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 4.84 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 16.48 | -8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAJP.L и N4US.L
Максимальная просадка SAJP.L за все время составила -32.71%, что больше максимальной просадки N4US.L в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAJP.L и N4US.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAJP.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -30.94% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -9.35% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -21.38% | +6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -21.38% | -11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -4.48% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -6.78% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.75% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAJP.L и N4US.L
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что SAJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с N4US.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAJP.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.15% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 15.63% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 19.57% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 18.50% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 18.38% | +0.56% |
Сравнение комиссий SAJP.L и N4US.L
SAJP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии N4US.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAJP.L и N4US.L
Ни SAJP.L, ни N4US.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SAJP.L and N4US.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAJP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAJP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for N4US.L.
SAJP.L tracks MSCI Japan Screened Index, while N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SAJP.L and 0.19% for N4US.L.
Подберите оптимальное распределение для SAJP.L и N4US.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор