PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAISX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAISX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Small Company Fund (SAISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

SAISX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SAISX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA International Small Company Fund (SAISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAISX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAISX
SA International Small Company Fund		0.90%35.69%3.19%13.87%-17.68%13.52%8.54%23.25%-20.10%29.04%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, SAISX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции SAISX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 8.14% против 7.58% соответственно.

SAISX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.76%
С начала года
0.90%
6 месяцев
5.01%
1 год
29.98%
3 года*
14.82%
5 лет*
6.97%
10 лет*
8.14%

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA International Small Company Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SAISX:
SAISX с VOOSAISX с SAREXSAISX с SAEMXSAISX с SAMKXSAISX с SABTXSAISX с QISIXSAISX с SAUMX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий SAISX и VFSNX

SAISX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

SAISX
SA International Small Company Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SAISX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAISX
Ранг доходности на риск SAISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAISX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAISX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAISX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAISX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAISX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAISX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Small Company Fund (SAISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAISXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.06

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.63

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.49

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

9.81

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAISX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAISX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSNX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAISX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAISXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.06

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между SAISX и VFSNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAISX и VFSNX

Дивидендная доходность SAISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAISX
SA International Small Company Fund		5.88%5.93%3.96%3.31%6.05%5.68%1.95%5.67%6.70%4.28%4.07%3.84%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок SAISX и VFSNX

Максимальная просадка SAISX за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAISX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAISXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-43.65%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.47%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.49%

-33.75%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-43.65%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-9.35%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-9.56%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.91%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SAISX и VFSNX

SA International Small Company Fund (SAISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеют волатильность 6.82% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAISXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

6.66%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

10.11%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

14.58%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

14.89%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

15.67%

+0.58%