Сравнение SAISX с DFVQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Small Company Fund (SAISX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).
SAISX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SAISX и DFVQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAISX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISX SA International Small Company Fund | 0.90% | 35.69% | 3.19% | 13.87% | -17.68% | 13.52% | 8.54% | 23.25% | -20.10% | 29.04% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SAISX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции SAISX уступали акциям DFVQX по среднегодовой доходности: 8.14% против 9.69% соответственно.
SAISX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 8.14%
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAISX и DFVQX
SAISX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.
Доходность на риск
SAISX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
SAISX
DFVQX
Сравнение SAISX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Small Company Fund (SAISX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAISX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.16 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.78 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.62 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 10.71 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAISX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.16 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SAISX и DFVQX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAISX и DFVQX
Дивидендная доходность SAISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности DFVQX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISX SA International Small Company Fund | 5.88% | 5.93% | 3.96% | 3.31% | 6.05% | 5.68% | 1.95% | 5.67% | 6.70% | 4.28% | 4.07% | 3.84% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок SAISX и DFVQX
Максимальная просадка SAISX за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAISX и DFVQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAISX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.36% | -44.58% | -16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -10.98% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | -28.33% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | -44.58% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -7.76% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -7.92% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.90% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAISX и DFVQX
SA International Small Company Fund (SAISX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеют волатильность 6.82% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAISX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.99% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 10.22% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 15.71% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.57% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.50% | -0.25% |