PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAISX с ARTJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAISX с ARTJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Small Company Fund (SAISX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX).

SAISX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SAISX и ARTJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA International Small Company Fund (SAISX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAISX и ARTJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAISX
SA International Small Company Fund		0.90%35.69%3.19%13.87%-17.68%13.52%8.54%23.25%-20.10%29.04%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		-2.82%18.29%-0.80%11.03%-23.77%3.63%33.00%36.25%-17.94%33.50%

Доходность по периодам

С начала года, SAISX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у ARTJX с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции SAISX превзошли акции ARTJX по среднегодовой доходности: 8.14% против 6.32% соответственно.

SAISX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.76%
С начала года
0.90%
6 месяцев
5.01%
1 год
29.98%
3 года*
14.82%
5 лет*
6.97%
10 лет*
8.14%

ARTJX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.58%
1 год
16.52%
3 года*
5.56%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA International Small Company Fund

Artisan International Small-Mid Fund

Часто сравнивают с SAISX:
SAISX с VOOSAISX с SAREXSAISX с SAMKXSAISX с SAEMXSAISX с QISIXSAISX с SABTXSAISX с SAUMX
Часто сравнивают с ARTJX:
ARTJX с OAKEXARTJX с AVDVARTJX с SCIEXARTJX с HRIIXARTJX с VFSNXARTJX с MWNIXARTJX с KGGAX

Сравнение комиссий SAISX и ARTJX

SAISX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ARTJX в 1.28%.

ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund
SAISX
SA International Small Company Fund

Доходность на риск

SAISX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAISX
Ранг доходности на риск SAISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAISX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAISX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAISX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAISX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAISX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ARTJX
Ранг доходности на риск ARTJX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTJX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTJX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTJX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTJX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTJX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAISX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Small Company Fund (SAISX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAISXARTJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.07

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.55

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.34

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

4.81

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAISX vs. ARTJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAISX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа ARTJX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAISX и ARTJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAISXARTJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.07

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.00

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.10

Корреляция

Корреляция между SAISX и ARTJX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAISX и ARTJX

Дивидендная доходность SAISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности ARTJX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAISX
SA International Small Company Fund		5.88%5.93%3.96%3.31%6.05%5.68%1.95%5.67%6.70%4.28%4.07%3.84%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.75%5.59%0.57%0.00%0.03%2.86%0.54%0.14%73.24%13.74%6.05%3.36%

Просадки

Сравнение просадок SAISX и ARTJX

Максимальная просадка SAISX за все время составила -61.36%, примерно равная максимальной просадке ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAISX и ARTJX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAISXARTJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-64.43%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.10%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.49%

-37.04%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-37.04%

-6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-9.81%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-13.31%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.81%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SAISX и ARTJX

SA International Small Company Fund (SAISX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) имеют волатильность 6.82% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAISXARTJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

7.01%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

10.58%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

15.76%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.82%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

17.38%

-1.13%