PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAISX с ARTJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAISX с ARTJX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAISX (SA International Small Company Fund) and ARTJX (Artisan International Small-Mid Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, SAISX returned 8.52%/yr vs 6.73%/yr for ARTJX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SAISX charges 0.74%/yr vs 1.28%/yr for ARTJX.

Доходность

Сравнение доходности SAISX и ARTJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA International Small Company Fund (SAISX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAISX показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у ARTJX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции SAISX превзошли акции ARTJX по среднегодовой доходности: 8.52% против 6.73% соответственно.

SAISX

1 день
0.18%
1 месяц
3.38%
С начала года
9.44%
6 месяцев
12.89%
1 год
25.83%
3 года*
18.18%
5 лет*
7.39%
10 лет*
8.52%

ARTJX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.80%
С начала года
5.38%
6 месяцев
5.99%
1 год
12.89%
3 года*
8.52%
5 лет*
1.04%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAISX и ARTJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAISX
SA International Small Company Fund		9.44%35.69%3.19%13.87%-17.68%13.52%8.54%23.25%-20.10%29.04%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.38%18.29%-0.80%11.03%-23.77%3.63%33.00%36.25%-17.94%33.50%

Correlation

The correlation between SAISX and ARTJX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2001 г.

0.83

The correlation between SAISX and ARTJX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA International Small Company Fund

Artisan International Small-Mid Fund

Часто сравнивают с SAISX:
SAISX с VOOSAISX с QISIXSAISX с MIDLXSAISX с SAEMXSAISX с SAMKXSAISX с SABTXSAISX с SAREX
Часто сравнивают с ARTJX:
ARTJX с OAKEXARTJX с SCIEXARTJX с AVDVARTJX с HRIIXARTJX с BINCXARTJX с VFSNXARTJX с MWNIX

Доходность на риск

SAISX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAISX
Ранг доходности на риск SAISX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAISX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAISX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAISX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAISX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAISX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ARTJX
Ранг доходности на риск ARTJX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTJX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTJX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTJX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTJX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTJX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAISX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Small Company Fund (SAISX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAISXARTJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.90

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.40

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.28

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

4.61

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAISX vs. ARTJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAISX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа ARTJX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAISX и ARTJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAISXARTJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.90

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.06

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SAISX и ARTJX

Максимальная просадка SAISX за все время составила -61.36%, примерно равная максимальной просадке ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAISX и ARTJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAISXARTJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-64.43%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.10%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-20.11%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.49%

-37.04%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-37.04%

-6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-2.19%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-13.25%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.79%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SAISX и ARTJX

SA International Small Company Fund (SAISX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что SAISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAISXARTJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.43%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

11.29%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

14.44%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

17.84%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.47%

-1.15%

Сравнение комиссий SAISX и ARTJX

SAISX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ARTJX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAISX и ARTJX

Дивидендная доходность SAISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности ARTJX в 5.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.31%5.59%0.57%0.00%0.03%2.86%0.54%0.14%73.24%13.74%6.05%3.36%
SAISX
SA International Small Company Fund		5.42%5.93%3.96%3.31%6.05%5.68%1.95%5.67%6.70%4.28%4.07%3.84%

Часто задаваемые вопросы

SAISX and ARTJX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAISX has higher volatility (3.82%) compared to ARTJX (3.43%). In terms of maximum drawdown, SAISX dropped -61.36% vs ARTJX's -64.43%.

SAISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAISX и ARTJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор