PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAISX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAISX с ALOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Small Company Fund (SAISX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).

SAISX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SAISX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA International Small Company Fund (SAISX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAISX и ALOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAISX
SA International Small Company Fund		0.90%35.69%3.19%13.87%-17.68%13.52%8.54%23.25%-20.10%29.04%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		6.02%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%

Доходность по периодам

С начала года, SAISX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции SAISX превзошли акции ALOIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 7.45% соответственно.

SAISX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.76%
С начала года
0.90%
6 месяцев
5.01%
1 год
29.98%
3 года*
14.82%
5 лет*
6.97%
10 лет*
8.14%

ALOIX

1 день
2.07%
1 месяц
-7.26%
С начала года
6.02%
6 месяцев
12.06%
1 год
38.55%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA International Small Company Fund

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с SAISX:
SAISX с VOOSAISX с SAREXSAISX с SAMKXSAISX с SAEMXSAISX с QISIXSAISX с SABTXSAISX с SAUMX
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с IEGAXALOIX с AZBIXALOIX с YASLXALOIX с ARHBX

Сравнение комиссий SAISX и ALOIX

SAISX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ALOIX в 1.04%.

ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund
SAISX
SA International Small Company Fund

Доходность на риск

SAISX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAISX
Ранг доходности на риск SAISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAISX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAISX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAISX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAISX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAISX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAISX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Small Company Fund (SAISX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAISXALOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.70

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

3.26

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.53

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.57

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

13.91

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAISX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAISX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALOIX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAISX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAISXALOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.70

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.29

+0.15

Корреляция

Корреляция между SAISX и ALOIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAISX и ALOIX

Дивидендная доходность SAISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности ALOIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAISX
SA International Small Company Fund		5.88%5.93%3.96%3.31%6.05%5.68%1.95%5.67%6.70%4.28%4.07%3.84%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.28%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%

Просадки

Сравнение просадок SAISX и ALOIX

Максимальная просадка SAISX за все время составила -61.36%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAISX и ALOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAISXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-79.29%

+17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.41%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.49%

-39.41%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-42.79%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-8.05%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-35.07%

+22.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.71%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SAISX и ALOIX

SA International Small Company Fund (SAISX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что SAISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAISXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

6.11%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

9.87%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

14.53%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.03%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.61%

-0.36%