PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAHMX с OIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAHMX с OIGAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SAHMX (SA International Value Fund) and OIGAX (Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SAHMX returned 11.39%/yr vs 6.51%/yr for OIGAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAHMX charges 1.11%/yr vs 1.10%/yr for OIGAX.

Доходность

Сравнение доходности SAHMX и OIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA International Value Fund (SAHMX) и Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAHMX показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у OIGAX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции SAHMX превзошли акции OIGAX по среднегодовой доходности: 11.39% против 6.51% соответственно.

SAHMX

1 день
-1.08%
1 месяц
-1.18%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.95%
1 год
31.16%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.37%
10 лет*
11.39%

OIGAX

1 день
-3.19%
1 месяц
3.08%
С начала года
3.16%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.32%
3 года*
8.05%
5 лет*
0.99%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAHMX и OIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAHMX
SA International Value Fund		9.95%44.08%5.44%16.49%-3.70%17.59%-2.48%14.61%-17.95%25.06%
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		3.16%15.86%-1.85%20.93%-27.31%10.38%22.11%28.62%-19.53%26.61%

Correlation

The correlation between SAHMX and OIGAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г.

0.74

Over the past year, the correlation between SAHMX and OIGAX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA International Value Fund

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A

Часто сравнивают с SAHMX:
SAHMX с SAEMXSAHMX с SAWMXSAHMX с SAUFXSAHMX с SABTXSAHMX с SAISXSAHMX с SAUMXSAHMX с SAXIX
Часто сравнивают с OIGAX:
OIGAX с SPYOIGAX с EFAOIGAX с FZILXOIGAX с FIGFXOIGAX с EFGOIGAX с HNACXOIGAX с PRNHX

Доходность на риск

SAHMX vs. OIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAHMX
Ранг доходности на риск SAHMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAHMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAHMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAHMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAHMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAHMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OIGAX
Ранг доходности на риск OIGAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAHMX c OIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Value Fund (SAHMX) и Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAHMXOIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
0.50

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
0.82

+3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.10

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

0.61

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

1.99

+11.90

SAHMX vs. OIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAHMX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа OIGAX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAHMX и OIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAHMX и OIGAX

Максимальная просадка SAHMX за все время составила -66.58%, примерно равная максимальной просадке OIGAX в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAHMX и OIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAHMXOIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.58%

-67.43%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-14.61%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-19.51%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-40.41%

+15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.63%

-40.41%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-3.19%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-17.28%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.46%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SAHMX и OIGAX

Текущая волатильность для SA International Value Fund (SAHMX) составляет 2.92%, в то время как у Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что SAHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAHMXOIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

8.24%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

15.36%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

17.79%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

19.18%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

18.44%

-2.28%

Сравнение комиссий SAHMX и OIGAX

SAHMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии OIGAX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAHMX и OIGAX

Дивидендная доходность SAHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности OIGAX в 42.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		42.69%44.04%11.27%11.59%0.00%13.52%14.72%0.84%1.08%0.59%1.02%0.87%
SAHMX
SA International Value Fund		4.87%5.35%3.57%3.46%4.06%3.05%2.09%3.66%1.93%2.46%2.89%1.91%

Часто задаваемые вопросы

SAHMX and OIGAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIGAX has higher volatility (8.24%) compared to SAHMX (2.92%). In terms of maximum drawdown, SAHMX dropped -66.58% vs OIGAX's -67.43%.

SAHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAHMX и OIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор