PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAHMX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAHMX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Value Fund (SAHMX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

SAHMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SAHMX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA International Value Fund (SAHMX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAHMX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAHMX
SA International Value Fund		4.63%44.08%5.44%16.49%-3.70%17.59%-2.48%14.61%-17.95%25.06%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, SAHMX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции SAHMX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 10.68% против 6.20% соответственно.

SAHMX

1 день
0.99%
1 месяц
-5.62%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.64%
1 год
35.51%
3 года*
20.61%
5 лет*
13.43%
10 лет*
10.68%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA International Value Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с SAHMX:
SAHMX с SAEMXSAHMX с SAWMXSAHMX с SAUFXSAHMX с SAXIXSAHMX с SAUMXSAHMX с SAMKXSAHMX с SAISX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий SAHMX и FSKLX

SAHMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

SAHMX
SA International Value Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

SAHMX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAHMX
Ранг доходности на риск SAHMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAHMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAHMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAHMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAHMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAHMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAHMX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Value Fund (SAHMX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAHMXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.53

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.09

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.29

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.09

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.85

7.33

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAHMX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAHMX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAHMX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAHMXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.53

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.58

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.15

Корреляция

Корреляция между SAHMX и FSKLX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAHMX и FSKLX

Дивидендная доходность SAHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAHMX
SA International Value Fund		5.11%5.35%3.57%3.46%4.06%3.05%2.09%3.66%1.93%2.46%2.89%1.91%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок SAHMX и FSKLX

Максимальная просадка SAHMX за все время составила -66.58%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAHMX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAHMXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.58%

-27.26%

-39.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-8.64%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-24.99%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.63%

-27.26%

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-5.92%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-5.14%

-11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.46%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SAHMX и FSKLX

SA International Value Fund (SAHMX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SAHMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAHMXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.55%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

7.50%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

12.34%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

11.45%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

11.90%

+4.60%