Сравнение SAHMX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Value Fund (SAHMX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
SAHMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SAHMX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAHMX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAHMX SA International Value Fund | 3.60% | 44.08% | 5.44% | 16.49% | -3.70% | 17.59% | -2.48% | 14.61% | -17.95% | 25.06% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SAHMX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции SAHMX превзошли акции EPDIX по среднегодовой доходности: 10.57% против 9.85% соответственно.
SAHMX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 10.57%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAHMX и EPDIX
SAHMX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
SAHMX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
SAHMX
EPDIX
Сравнение SAHMX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Value Fund (SAHMX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAHMX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 2.80 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 3.33 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.54 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 4.08 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 16.78 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAHMX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.80 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.06 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SAHMX и EPDIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAHMX и EPDIX
Дивидендная доходность SAHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAHMX SA International Value Fund | 5.16% | 5.35% | 3.57% | 3.46% | 4.06% | 3.05% | 2.09% | 3.66% | 1.93% | 2.46% | 2.89% | 1.91% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок SAHMX и EPDIX
Максимальная просадка SAHMX за все время составила -66.58%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAHMX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAHMX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.58% | -38.23% | -28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -10.92% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -20.98% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -32.84% | -15.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -9.48% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -10.88% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.65% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAHMX и EPDIX
Текущая волатильность для SA International Value Fund (SAHMX) составляет 5.22%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что SAHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAHMX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 6.47% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 11.36% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 16.09% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 14.01% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 14.86% | +1.65% |