PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGWX с TGVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGWX с TGVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX).

SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. TGVFX управляется Touchstone. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGWX и TGVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGWX и TGVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		-2.26%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		-9.16%17.61%32.50%42.73%-28.62%22.55%33.12%72.37%-4.05%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, SAGWX показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у TGVFX с доходностью -9.16%. За последние 10 лет акции SAGWX уступали акциям TGVFX по среднегодовой доходности: 10.93% против 17.80% соответственно.

SAGWX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.08%
1 год
14.17%
3 года*
11.00%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.93%

TGVFX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.15%
1 год
19.44%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.04%
10 лет*
17.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Company Fund

Touchstone Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с WESCXSAGWX с SENCXSAGWX с AZBIXSAGWX с PRCGX
Часто сравнивают с TGVFX:
TGVFX с GTSGXTGVFX с FBGRXTGVFX с BKLCTGVFX с DGRWTGVFX с SCHGTGVFX с SENCXTGVFX с SWRLX

Сравнение комиссий SAGWX и TGVFX

SAGWX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии TGVFX в 1.25%.

TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund
SAGWX
Touchstone Small Company Fund

Доходность на риск

SAGWX vs. TGVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TGVFX
Ранг доходности на риск TGVFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGWX c TGVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGWXTGVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.91

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.45

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

4.36

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGWX vs. TGVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGWX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGVFX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGWX и TGVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGWXTGVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.91

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.46

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Корреляция

Корреляция между SAGWX и TGVFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGWX и TGVFX

Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности TGVFX в 21.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.95%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		21.18%19.24%6.16%2.66%2.40%17.21%10.29%34.44%11.32%9.98%3.67%10.49%

Просадки

Сравнение просадок SAGWX и TGVFX

Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки TGVFX в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и TGVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGWXTGVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-69.41%

+17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-16.01%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-40.77%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-40.77%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-12.75%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-22.83%

+13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.61%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGWX и TGVFX

Текущая волатильность для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) составляет 5.09%, в то время как у Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGWXTGVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.74%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

13.06%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

22.45%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

24.02%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

23.50%

-0.86%