PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGWX с SSLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGWX с SSLCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX).

SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGWX и SSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGWX и SSLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		-2.26%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		2.41%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, SAGWX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у SSLCX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции SAGWX превзошли акции SSLCX по среднегодовой доходности: 10.93% против 10.13% соответственно.

SAGWX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.08%
1 год
14.17%
3 года*
11.00%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.93%

SSLCX

1 день
2.02%
1 месяц
-2.26%
С начала года
2.41%
6 месяцев
-0.12%
1 год
9.98%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Company Fund

DWS Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с WESCXSAGWX с SENCXSAGWX с AZBIXSAGWX с SEBLX
Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AVLVSSLCX с AUERXSSLCX с WESCXSSLCX с AZBIXSSLCX с CSMDXSSLCX с WEMMXSSLCX с SCGSX

Сравнение комиссий SAGWX и SSLCX

SAGWX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SSLCX в 0.95%.

SAGWX
Touchstone Small Company Fund
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund

Доходность на риск

SAGWX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGWX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGWXSSLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.62

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.97

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.89

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

2.88

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGWX vs. SSLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGWX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSLCX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGWX и SSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGWXSSLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.62

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.37

+0.14

Корреляция

Корреляция между SAGWX и SSLCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGWX и SSLCX

Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности SSLCX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.95%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.18%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%

Просадки

Сравнение просадок SAGWX и SSLCX

Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и SSLCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGWXSSLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-63.14%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-10.06%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-22.57%

-14.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-48.07%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-3.65%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-11.38%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.09%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGWX и SSLCX

Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) имеют волатильность 5.09% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGWXSSLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.03%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

11.18%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

17.61%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

17.65%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

21.07%

+1.57%