PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAGWX с PTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAGWX с PTSGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SAGWX (Touchstone Small Company Fund) and PTSGX (Touchstone Sands Capital Select Growth Fund) are both mutual funds - SAGWX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Touchstone, while PTSGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, SAGWX returned 12.18%/yr vs 15.81%/yr for PTSGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAGWX charges 1.17%/yr vs 1.16%/yr for PTSGX.

Доходность

Сравнение доходности SAGWX и PTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SAGWX уступали акциям PTSGX по среднегодовой доходности: 12.18% против 15.81% соответственно.

SAGWX

1 день
1.27%
1 месяц
8.45%
6 месяцев
10.62%
С начала года
15.97%
1 год
25.19%
3 года*
15.01%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.18%

PTSGX

1 день
-3.10%
1 месяц
-3.87%
6 месяцев
1.23%
С начала года
-0.00%
1 год
-1.48%
3 года*
15.16%
5 лет*
0.85%
10 лет*
15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAGWX и PTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		15.97%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund		-0.00%15.27%23.79%51.60%-50.56%3.76%68.92%67.10%5.80%34.42%

Correlation

The correlation between SAGWX and PTSGX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.75

Over the past year, the correlation between SAGWX and PTSGX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Company Fund

Touchstone Sands Capital Select Growth Fund

Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с AZBIXSAGWX с SENCXSAGWX с WESCXSAGWX с SEBLX
Часто сравнивают с PTSGX:
PTSGX с VIGAXPTSGX с SENCXPTSGX с SCHGPTSGX с IWFPTSGX с TLCIXPTSGX с TFFYXPTSGX с QQQ

Доходность на риск

SAGWX vs. PTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PTSGX
Ранг доходности на риск PTSGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGWX c PTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAGWXPTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-0.02

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
0.13

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.02

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

-0.02

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

-0.04

+9.30

SAGWX vs. PTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGWX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа PTSGX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGWX и PTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAGWX и PTSGX

Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки PTSGX в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и PTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGWXPTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-60.33%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-24.16%

+14.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.69%

-28.56%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-60.07%

+23.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-60.07%

+18.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.87%

+8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-15.77%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

9.57%

-6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGWX и PTSGX

Текущая волатильность для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) составляет 4.03%, в то время как у Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGWXPTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

8.44%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

18.59%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

22.70%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

31.22%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

29.09%

-6.52%

Сравнение комиссий SAGWX и PTSGX

SAGWX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PTSGX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGWX и PTSGX

Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности PTSGX в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund		0.66%0.66%0.00%0.00%0.00%12.67%10.05%39.46%34.95%24.32%16.89%9.33%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.02%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%

Часто задаваемые вопросы

SAGWX and PTSGX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTSGX has higher volatility (8.44%) compared to SAGWX (4.03%). In terms of maximum drawdown, SAGWX dropped -51.87% vs PTSGX's -60.33%.

SAGWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAGWX и PTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор