PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGWX с PTSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGWX с PTSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX).

SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. PTSGX управляется Touchstone. Фонд был запущен 11 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGWX и PTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGWX и PTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		-2.26%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund		-13.47%15.27%23.79%51.60%-50.56%3.76%68.92%67.10%5.80%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, SAGWX показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у PTSGX с доходностью -13.47%. За последние 10 лет акции SAGWX уступали акциям PTSGX по среднегодовой доходности: 10.93% против 14.46% соответственно.

SAGWX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.08%
1 год
14.17%
3 года*
11.00%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.93%

PTSGX

1 день
4.60%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-13.47%
6 месяцев
-18.62%
1 год
8.98%
3 года*
16.73%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Company Fund

Touchstone Sands Capital Select Growth Fund

Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с WESCXSAGWX с SENCXSAGWX с SEBLXSAGWX с AZBIX
Часто сравнивают с PTSGX:
PTSGX с VIGAXPTSGX с SCHGPTSGX с IWFPTSGX с QQQMPTSGX с SWLGXPTSGX с QQQPTSGX с SENCX

Сравнение комиссий SAGWX и PTSGX

SAGWX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PTSGX в 1.16%.

SAGWX
Touchstone Small Company Fund
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund

Доходность на риск

SAGWX vs. PTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PTSGX
Ранг доходности на риск PTSGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGWX c PTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGWXPTSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.39

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.73

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.38

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

1.10

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGWX vs. PTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGWX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа PTSGX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGWX и PTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGWXPTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.39

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.03

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.16

Корреляция

Корреляция между SAGWX и PTSGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGWX и PTSGX

Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности PTSGX в 0.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.95%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund		0.76%0.66%0.00%0.00%0.00%12.67%10.05%39.46%34.95%24.32%16.89%9.33%

Просадки

Сравнение просадок SAGWX и PTSGX

Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки PTSGX в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и PTSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGWXPTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-60.33%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-24.16%

+11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-60.07%

+23.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-60.07%

+18.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-21.14%

+13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-15.86%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

8.46%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGWX и PTSGX

Текущая волатильность для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) составляет 5.09%, в то время как у Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGWXPTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

8.33%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

16.53%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

26.41%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

31.03%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

28.94%

-6.30%