Сравнение SAGWX с DSMLX
SAGWX (Touchstone Small Company Fund) and DSMLX (Touchstone Large Company Growth Fund) are both mutual funds - SAGWX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Touchstone, while DSMLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, SAGWX returned 12.18%/yr vs 5.36%/yr for DSMLX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAGWX charges 1.17%/yr vs 0.72%/yr for DSMLX.
Доходность
Сравнение доходности SAGWX и DSMLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAGWX показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у DSMLX с доходностью -62.38%. За последние 10 лет акции SAGWX превзошли акции DSMLX по среднегодовой доходности: 12.18% против 5.36% соответственно.
SAGWX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 8.45%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 15.97%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.18%
DSMLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -62.13%
- С начала года
- -62.38%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- -14.78%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение доходности по годам SAGWX и DSMLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGWX Touchstone Small Company Fund | 15.97% | 9.58% | 13.32% | 15.71% | -14.64% | 22.83% | 17.58% | 29.44% | -8.42% | 17.32% |
DSMLX Touchstone Large Company Growth Fund | -62.38% | 15.30% | 29.59% | 33.52% | -26.41% | 21.16% | 29.19% | 47.62% | -5.04% | 38.60% |
Correlation
The correlation between SAGWX and DSMLX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2009 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between SAGWX and DSMLX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAGWX vs. DSMLX — Ранг доходности на риск
SAGWX
DSMLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAGWX c DSMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Touchstone Large Company Growth Fund (DSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAGWX | DSMLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.52 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | -0.99 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | -1.82 | +11.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAGWX и DSMLX
Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки DSMLX в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и DSMLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAGWX | DSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -64.61% | +12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -64.61% | +55.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.69% | -64.61% | +41.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -64.61% | +27.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -64.61% | +22.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -64.61% | +64.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -8.99% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 33.91% | -31.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGWX и DSMLX
Touchstone Small Company Fund (SAGWX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Touchstone Large Company Growth Fund (DSMLX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAGWX | DSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 0.00% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 89.37% | -78.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 62.88% | -47.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 36.50% | -13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 30.08% | -7.51% |
Сравнение комиссий SAGWX и DSMLX
SAGWX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DSMLX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGWX и DSMLX
Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как DSMLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMLX Touchstone Large Company Growth Fund | 11.74% | 4.42% | 2.77% | 4.18% | 3.43% | 20.86% | 13.17% | 14.28% | 7.73% | 2.90% | 3.70% | 1.68% |
SAGWX Touchstone Small Company Fund | 5.02% | 5.82% | 6.03% | 0.15% | 2.57% | 19.71% | 0.10% | 11.83% | 14.83% | 9.03% | 8.71% | 21.16% |
Часто задаваемые вопросы
SAGWX and DSMLX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAGWX has higher volatility (4.03%) compared to DSMLX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SAGWX dropped -51.87% vs DSMLX's -64.61%.
SAGWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAGWX и DSMLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор