PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Touchstone Large Company Growth Fund (DSMLX) Коэффициент Шарпа: -1.02

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июл. 2026 г.

The investment seeks long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities of large capitalization issuers. Equity securities include, but are not limited to, common stocks, preferred stocks, and securities convertible into common stocks, rights and warrants. In addition, it may invest up to 20% of its assets in equity securities of foreign issuers through, but not limited to, American Depositary Receipts ("ADRs") or other depositary receipts. The fund is non-diversified.

Коэффициент Шарпа DSMLX равен -1.02, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -1.02 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа DSMLX

Ранг коэффициента Шарпа DSMLX: 0.51
Вызывает опасения

DSMLX опережает 0.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция DSMLX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа DSMLX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.18 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.18 до 2.07
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.07 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.94+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.69 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Touchstone Large Company Growth Fund с другими взаимными фондами в категории Large Cap Growth Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность DSMLX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 1 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
POGRXPrimeCap Odyssey Growth Fund3.29
VPMCXVanguard PRIMECAP Fund Investor Shares3.18
VHCAXVanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares2.90
ONERXOne Rock Fund2.66
FOCKXFidelity OTC Portfolio Class K2.48
FOCPXFidelity OTC Portfolio2.48
FCGSXFidelity Series Growth Company Fund2.47
IOLZXICON Equity Fund2.42
ANFFXAmerican Funds The New Economy Fund Class F-12.38
CHAIXChase Growth Fund Institutional Class2.35
DSMLXTouchstone Large Company Growth Fund-1.02

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа DSMLX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда DSMLX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

DSMLX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель