PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMLX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMLX с RYGRX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

DSMLX (Touchstone Large Company Growth Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DSMLX returned 5.66%/yr vs 13.76%/yr for RYGRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DSMLX charges 0.72%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.

Доходность

Сравнение доходности DSMLX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Large Company Growth Fund (DSMLX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSMLX показывает доходность -62.38%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 35.73%. За последние 10 лет акции DSMLX уступали акциям RYGRX по среднегодовой доходности: 5.66% против 13.76% соответственно.

DSMLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-62.38%
6 месяцев
-62.38%
1 год
-60.70%
3 года*
-13.90%
5 лет*
-10.52%
10 лет*
5.66%

RYGRX

1 день
2.34%
1 месяц
5.25%
С начала года
35.73%
6 месяцев
35.73%
1 год
38.16%
3 года*
25.83%
5 лет*
10.05%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMLX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSMLX
Touchstone Large Company Growth Fund		-62.38%15.30%29.59%33.52%-26.41%21.16%29.19%47.62%-5.04%38.60%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		35.73%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Correlation

The correlation between DSMLX and RYGRX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2009 г.

0.87

Over the past year, the correlation between DSMLX and RYGRX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Large Company Growth Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с DSMLX:
DSMLX с MRFOXDSMLX с SAGWXDSMLX с BBLIXDSMLX с FCGSXDSMLX с FSPGXDSMLX с MEIFXDSMLX с POGRX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с FNCMXRYGRX с SEQUXRYGRX с PRGFXRYGRX с ALARX

Доходность на риск

DSMLX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMLX
Ранг доходности на риск DSMLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMLX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMLX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMLX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Company Growth Fund (DSMLX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSMLXRYGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
1.66

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.27

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.53

1.30

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.33

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

12.26

-14.17

DSMLX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMLX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа RYGRX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMLX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSMLX и RYGRX

Максимальная просадка DSMLX за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMLX и RYGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMLXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-54.22%

-10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.61%

-11.17%

-53.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.61%

-24.95%

-39.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-36.57%

-28.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.61%

-36.63%

-27.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.61%

0.00%

-64.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-9.38%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.42%

3.03%

+29.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMLX и RYGRX

Текущая волатильность для Touchstone Large Company Growth Fund (DSMLX) составляет 0.00%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что DSMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMLXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

11.77%

-11.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.39%

19.55%

+69.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.54%

22.45%

+40.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.48%

24.01%

+12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.08%

23.09%

+6.99%

Сравнение комиссий DSMLX и RYGRX

DSMLX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMLX и RYGRX

Дивидендная доходность DSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности RYGRX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSMLX
Touchstone Large Company Growth Fund		11.74%4.42%2.77%4.18%3.43%20.86%13.17%14.28%7.73%2.90%3.70%1.68%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		3.75%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Часто задаваемые вопросы

DSMLX and RYGRX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYGRX has higher volatility (11.77%) compared to DSMLX (0.00%). In terms of maximum drawdown, DSMLX dropped -64.61% vs RYGRX's -54.22%.

RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMLX и RYGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор