Сравнение DSMLX с RYGRX
DSMLX (Touchstone Large Company Growth Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DSMLX returned 5.66%/yr vs 13.50%/yr for RYGRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DSMLX charges 0.72%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.
Доходность
Сравнение доходности DSMLX и RYGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSMLX показывает доходность -62.38%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 32.62%. За последние 10 лет акции DSMLX уступали акциям RYGRX по среднегодовой доходности: 5.66% против 13.50% соответственно.
DSMLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -62.38%
- 6 месяцев
- -62.69%
- 1 год
- -61.37%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 5.66%
RYGRX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 32.62%
- 6 месяцев
- 31.21%
- 1 год
- 33.91%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение доходности по годам DSMLX и RYGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMLX Touchstone Large Company Growth Fund | -62.38% | 15.30% | 29.59% | 33.52% | -26.41% | 21.16% | 29.19% | 47.62% | -5.04% | 38.60% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 32.62% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
Correlation
The correlation between DSMLX and RYGRX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2009 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between DSMLX and RYGRX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSMLX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск
DSMLX
RYGRX
Сравнение DSMLX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Company Growth Fund (DSMLX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSMLX | RYGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.53 | 1.28 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.15 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | 11.59 | -13.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSMLX и RYGRX
Максимальная просадка DSMLX за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMLX и RYGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSMLX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -54.22% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.61% | -11.17% | -53.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.61% | -24.95% | -39.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -36.57% | -28.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.61% | -36.63% | -27.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.61% | -1.93% | -62.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -9.39% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.16% | 3.03% | +29.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMLX и RYGRX
Текущая волатильность для Touchstone Large Company Growth Fund (DSMLX) составляет 0.00%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что DSMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSMLX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 11.59% | -11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.40% | 19.44% | +69.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.68% | 22.39% | +40.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.48% | 23.99% | +12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.08% | 23.08% | +7.00% |
Сравнение комиссий DSMLX и RYGRX
DSMLX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMLX и RYGRX
Дивидендная доходность DSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности RYGRX в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMLX Touchstone Large Company Growth Fund | 11.74% | 4.42% | 2.77% | 4.18% | 3.43% | 20.86% | 13.17% | 14.28% | 7.73% | 2.90% | 3.70% | 1.68% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 3.84% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
DSMLX and RYGRX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYGRX has higher volatility (11.59%) compared to DSMLX (0.00%). In terms of maximum drawdown, DSMLX dropped -64.61% vs RYGRX's -54.22%.
RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSMLX и RYGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор