Сравнение SAGP с FIXT
SAGP (Strategas Global Policy Opportunities ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. SAGP is actively managed, while FIXT is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SAGP charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.
Доходность
Сравнение доходности SAGP и FIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAGP показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.23%.
SAGP
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIXT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAGP и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 3.03% | 8.52% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.23% | 4.58% |
Correlation
The correlation between SAGP and FIXT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов SAGP и FIXT
Секторы
SAGP
FIXT
Здравоохранение
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
SAGP
FIXT
Промышленность
SAGP
FIXT
-
Технологии
SAGP
FIXT
-
Потребительский циклический сектор
SAGP
FIXT
-
Потребительский защитный сектор
SAGP
FIXT
-
Финансовые услуги
SAGP
FIXT
-
Коммуникационные услуги
SAGP
FIXT
-
Сырьевые материалы
SAGP
FIXT
-
Энергетика
SAGP
FIXT
-
Недвижимость
SAGP
FIXT
-
Коммунальные услуги
SAGP
-
FIXT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAGP vs. FIXT — Ранг доходности на риск
SAGP
FIXT
Сравнение SAGP c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGP | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGP | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.34 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок SAGP и FIXT
Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и FIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAGP | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -3.02% | -19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -1.88% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -0.71% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGP и FIXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAGP | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 3.77% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 3.77% | +11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 3.77% | +11.76% |
Сравнение комиссий SAGP и FIXT
SAGP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGP и FIXT
Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности FIXT в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.55% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 3.35% | 3.45% | 2.23% | 0.94% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
SAGP and FIXT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAGP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAGP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.
FIXT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 3.35% for SAGP.
They also come from different issuers: Strategas and Procure. Their fees differ too: 0.65% for SAGP and 0.75% for FIXT.
Подберите оптимальное распределение для SAGP и FIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор