PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGP с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGP с FIXT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT).

SAGP и FIXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. FIXT - это пассивный фонд от Procure, который отслеживает доходность VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Фонд был запущен 31 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGP и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGP и FIXT

2026 (YTD)2025
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		1.27%8.52%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.06%4.58%

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.06%.

SAGP

1 день
2.25%
1 месяц
-6.83%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.08%
1 год
17.66%
3 года*
14.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIXT

1 день
0.35%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с CGCPSAGP с DTANSAGP с VTSAGP с CPAISAGP с COWZ
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с FLXRFIXT с VTFIXT с WBIFFIXT с PIDFIXT с CAPEFIXT с AVGV

Сравнение комиссий SAGP и FIXT

SAGP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF

Доходность на риск

SAGP vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPFIXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGP vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPFIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.56

-0.93

Корреляция

Корреляция между SAGP и FIXT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и FIXT

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FIXT в 4.22%

TTM2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.41%3.45%2.23%0.94%0.51%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		4.22%3.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAGP и FIXT

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки FIXT в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и FIXT.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-2.79%

-20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-2.05%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-0.47%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и FIXT

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

3.82%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

3.82%

+11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

3.82%

+11.80%