Сравнение SAEMX с TEQLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).
SAEMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SAEMX и TEQLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAEMX и TEQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEMX SA Emerging Markets Value Fund | 1.69% | 29.21% | 5.47% | 15.72% | -11.61% | 10.51% | 0.88% | 8.05% | -12.11% | 31.24% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.92% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -3.07% | 17.67% | 18.59% | -14.60% | 37.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SAEMX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у TEQLX с доходностью 2.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAEMX имеют среднегодовую доходность 7.94%, а акции TEQLX немного отстают с 7.93%.
SAEMX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 7.94%
TEQLX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAEMX и TEQLX
SAEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.
Доходность на риск
SAEMX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск
SAEMX
TEQLX
Сравнение SAEMX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEMX | TEQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.44 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.24 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 8.90 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEMX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.22 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.27 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SAEMX и TEQLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEMX и TEQLX
Дивидендная доходность SAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности TEQLX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEMX SA Emerging Markets Value Fund | 3.38% | 3.43% | 4.37% | 4.07% | 3.54% | 2.86% | 1.76% | 2.18% | 1.78% | 1.28% | 1.23% | 1.25% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.75% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок SAEMX и TEQLX
Максимальная просадка SAEMX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEMX и TEQLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAEMX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.08% | -39.33% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -13.32% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -37.14% | +11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.23% | -39.33% | -9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.22% | -10.91% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -14.74% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.35% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEMX и TEQLX
Текущая волатильность для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) составляет 7.86%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что SAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAEMX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 9.21% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 13.55% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 17.70% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 16.54% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 17.46% | -2.05% |