PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEMX с IEMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEMX с IEMGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SAEMX (SA Emerging Markets Value Fund) and IEMGX (Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, SAEMX returned 10.30%/yr vs 11.96%/yr for IEMGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAEMX charges 1.24%/yr vs 1.15%/yr for IEMGX.

Доходность

Сравнение доходности SAEMX и IEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEMX показывает доходность 23.09%, что значительно ниже, чем у IEMGX с доходностью 35.05%. За последние 10 лет акции SAEMX уступали акциям IEMGX по среднегодовой доходности: 10.30% против 11.96% соответственно.

SAEMX

1 день
-3.16%
1 месяц
2.07%
С начала года
23.09%
6 месяцев
24.09%
1 год
41.05%
3 года*
21.84%
5 лет*
10.50%
10 лет*
10.30%

IEMGX

1 день
-5.61%
1 месяц
5.86%
С начала года
35.05%
6 месяцев
37.18%
1 год
64.09%
3 года*
28.75%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEMX и IEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		23.09%29.21%5.47%15.72%-11.61%10.51%0.88%8.05%-12.11%31.24%
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		35.05%46.12%0.76%15.09%-24.13%-2.91%16.80%25.23%-19.85%44.53%

Correlation

The correlation between SAEMX and IEMGX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2011 г.

0.75

The correlation between SAEMX and IEMGX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Emerging Markets Value Fund

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SAEMX:
SAEMX с IGUS.LSAEMX с SAUMXSAEMX с EIMI.LSAEMX с SAHMXSAEMX с SAXIXSAEMX с SAUFXSAEMX с SAISX
Часто сравнивают с IEMGX:
IEMGX с IEMGIEMGX с BTC-USDIEMGX с IEFAIEMGX с FDEMIEMGX с BADEXIEMGX с TEQLXIEMGX с FERGX

Доходность на риск

SAEMX vs. IEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEMX
Ранг доходности на риск SAEMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IEMGX
Ранг доходности на риск IEMGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEMX c IEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAEMXIEMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
3.05

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.48

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.55

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

4.93

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

17.81

-3.27

SAEMX vs. IEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEMX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMGX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEMX и IEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAEMX и IEMGX

Максимальная просадка SAEMX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки IEMGX в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEMX и IEMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEMXIEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-41.87%

-21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-15.85%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-17.58%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-39.36%

+14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

-41.87%

-7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-5.61%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-15.06%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.19%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEMX и IEMGX

Текущая волатильность для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) составляет 8.00%, в то время как у Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что SAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEMXIEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

14.52%

-6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

22.71%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

25.67%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

19.05%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

18.71%

-3.14%

Сравнение комиссий SAEMX и IEMGX

SAEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IEMGX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEMX и IEMGX

Дивидендная доходность SAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности IEMGX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		4.45%6.01%4.66%1.99%4.22%19.49%3.91%2.69%1.01%1.39%1.17%1.53%
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		2.79%3.43%4.37%4.07%3.54%2.86%1.76%2.18%1.78%1.28%1.23%1.25%

Часто задаваемые вопросы

SAEMX and IEMGX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMGX has higher volatility (14.52%) compared to SAEMX (8.00%). In terms of maximum drawdown, SAEMX dropped -63.08% vs IEMGX's -41.87%.

IEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEMX и IEMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор