Сравнение SAEMX с HLFMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).
SAEMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SAEMX и HLFMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAEMX и HLFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEMX SA Emerging Markets Value Fund | 1.69% | 29.21% | 5.47% | 15.72% | -11.61% | 10.51% | 0.88% | 8.05% | -12.11% | 31.24% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | -0.11% | 16.95% | 8.76% | 10.43% | -18.91% | 10.18% | 0.11% | 10.88% | -15.45% | 25.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SAEMX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции SAEMX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 7.94% против 4.15% соответственно.
SAEMX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 7.94%
HLFMX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAEMX и HLFMX
SAEMX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.
Доходность на риск
SAEMX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск
SAEMX
HLFMX
Сравнение SAEMX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEMX | HLFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.36 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.85 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.41 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 5.03 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEMX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.36 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.07 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SAEMX и HLFMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEMX и HLFMX
Дивидендная доходность SAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности HLFMX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEMX SA Emerging Markets Value Fund | 3.38% | 3.43% | 4.37% | 4.07% | 3.54% | 2.86% | 1.76% | 2.18% | 1.78% | 1.28% | 1.23% | 1.25% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 3.57% | 3.56% | 1.88% | 1.77% | 2.28% | 0.83% | 1.61% | 1.97% | 1.34% | 1.90% | 1.01% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SAEMX и HLFMX
Максимальная просадка SAEMX за все время составила -63.08%, примерно равная максимальной просадке HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEMX и HLFMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAEMX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.08% | -63.95% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.09% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -28.37% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.23% | -46.61% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.22% | -9.26% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -19.38% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.11% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEMX и HLFMX
SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что SAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAEMX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 6.73% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 8.72% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 12.03% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 10.23% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 11.79% | +3.62% |