PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEMX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAEMX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

SAEMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SAEMX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAEMX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		1.69%29.21%5.47%15.72%-11.61%10.51%0.88%8.05%-12.11%31.24%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, SAEMX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции SAEMX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 7.94% против 9.84% соответственно.

SAEMX

1 день
-0.94%
1 месяц
-10.73%
С начала года
1.69%
6 месяцев
7.18%
1 год
27.67%
3 года*
15.76%
5 лет*
7.69%
10 лет*
7.94%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Emerging Markets Value Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с SAEMX:
SAEMX с IGUS.LSAEMX с EIMI.LSAEMX с SAUMXSAEMX с SAHMXSAEMX с SAMKXSAEMX с SAISXSAEMX с VOO
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий SAEMX и ESCIX

SAEMX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund

Доходность на риск

SAEMX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEMX
Ранг доходности на риск SAEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEMX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEMXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.59

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.42

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.53

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.47

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

14.33

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEMX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEMX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEMX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEMXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.59

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.37

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.39

-0.24

Корреляция

Корреляция между SAEMX и ESCIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEMX и ESCIX

Дивидендная доходность SAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		3.38%3.43%4.37%4.07%3.54%2.86%1.76%2.18%1.78%1.28%1.23%1.25%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAEMX и ESCIX

Максимальная просадка SAEMX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEMX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAEMXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-48.76%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.84%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-36.59%

+10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

-48.76%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-0.74%

-11.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-13.45%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.49%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEMX и ESCIX

SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAEMXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

0.00%

+7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

8.91%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

15.75%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

15.86%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

17.64%

-2.23%