PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEMX с EMPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAEMX с EMPTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

SAEMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SAEMX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAEMX и EMPTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		5.07%29.21%5.47%15.72%-11.61%10.51%0.88%8.05%-11.86%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		4.75%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, SAEMX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у EMPTX с доходностью 4.75%.

SAEMX

1 день
3.32%
1 месяц
-4.67%
С начала года
5.07%
6 месяцев
10.20%
1 год
31.53%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.40%
10 лет*
8.30%

EMPTX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.16%
С начала года
4.75%
6 месяцев
9.22%
1 год
41.19%
3 года*
17.84%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Emerging Markets Value Fund

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с SAEMX:
SAEMX с IGUS.LSAEMX с EIMI.LSAEMX с SAUMXSAEMX с SAHMXSAEMX с SAISXSAEMX с SAMKXSAEMX с SAUFX
Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с UTBPXEMPTX с DRESXEMPTX с GBFAXEMPTX с WBELXEMPTX с PCSVX

Сравнение комиссий SAEMX и EMPTX

SAEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

SAEMX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEMX
Ранг доходности на риск SAEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEMX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEMXEMPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.37

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.96

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.61

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

9.96

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEMX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEMX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEMX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEMXEMPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.37

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.11

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.34

-0.18

Корреляция

Корреляция между SAEMX и EMPTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEMX и EMPTX

Дивидендная доходность SAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности EMPTX в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		3.27%3.43%4.37%4.07%3.54%2.86%1.76%2.18%1.78%1.28%1.23%1.25%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.83%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAEMX и EMPTX

Максимальная просадка SAEMX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEMX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAEMXEMPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-46.03%

-17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-14.50%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-41.73%

+15.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-10.26%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-18.71%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.99%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEMX и EMPTX

Текущая волатильность для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) составляет 8.18%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что SAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAEMXEMPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

9.76%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

13.99%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

18.98%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

18.89%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

19.24%

-3.80%