PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEMX с DRESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEMX с DRESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAEMX (SA Emerging Markets Value Fund) and DRESX (Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, SAEMX returned 10.61%/yr vs 11.45%/yr for DRESX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.24% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAEMX и DRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEMX показывает доходность 28.00%, что значительно выше, чем у DRESX с доходностью 19.28%. За последние 10 лет акции SAEMX уступали акциям DRESX по среднегодовой доходности: 10.61% против 11.45% соответственно.

SAEMX

1 день
-0.06%
1 месяц
8.82%
С начала года
28.00%
6 месяцев
30.73%
1 год
51.26%
3 года*
24.05%
5 лет*
10.99%
10 лет*
10.61%

DRESX

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.51%
С начала года
19.28%
6 месяцев
21.41%
1 год
40.79%
3 года*
21.73%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEMX и DRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		28.00%29.21%5.47%15.72%-11.61%10.51%0.88%8.05%-12.11%31.24%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		19.28%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%

Correlation

The correlation between SAEMX and DRESX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2011 г.

0.63

The correlation between SAEMX and DRESX shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Emerging Markets Value Fund

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SAEMX:
SAEMX с IGUS.LSAEMX с EIMI.LSAEMX с SAUMXSAEMX с SAXIXSAEMX с SAHMXSAEMX с SAISXSAEMX с SAUFX
Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с EITEXDRESX с DFETXDRESX с DRIOXDRESX с DSMDXDRESX с BADEXDRESX с EMPTX

Доходность на риск

SAEMX vs. DRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEMX
Ранг доходности на риск SAEMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEMX c DRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEMXDRESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
2.68

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
3.64

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.50

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

4.06

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.07

13.31

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEMX vs. DRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEMX на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа DRESX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEMX и DRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEMXDRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

2.68

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.62

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.59

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SAEMX и DRESX

Максимальная просадка SAEMX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки DRESX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEMX и DRESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEMXDRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-33.38%

-29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.16%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-17.65%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-25.88%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

-33.38%

-15.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-5.91%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-9.90%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.09%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEMX и DRESX

Текущая волатильность для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) составляет 5.55%, в то время как у Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что SAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEMXDRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.07%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

13.05%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

15.38%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

14.71%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

15.90%

-0.36%

Сравнение комиссий SAEMX и DRESX

И SAEMX, и DRESX имеют комиссию равную 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEMX и DRESX

Дивидендная доходность SAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности DRESX в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		1.88%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		2.68%3.43%4.37%4.07%3.54%2.86%1.76%2.18%1.78%1.28%1.23%1.25%

Часто задаваемые вопросы

SAEMX and DRESX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRESX has higher volatility (6.07%) compared to SAEMX (5.55%). In terms of maximum drawdown, SAEMX dropped -63.08% vs DRESX's -33.38%.

SAEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEMX и DRESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор