Сравнение SADU.DE с UBUR.DE
SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc) and UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - SADU.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped while UBUR.DE tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Both are passively managed. Over the past year, SADU.DE returned 26.61% vs -1.23% for UBUR.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SADU.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for UBUR.DE.
Доходность
Сравнение доходности SADU.DE и UBUR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SADU.DE показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у UBUR.DE с доходностью 0.53%.
SADU.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBUR.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SADU.DE и UBUR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SADU.DE Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc | 13.46% | 2.73% | 27.24% | 8.87% |
UBUR.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 0.53% | -5.64% | 20.63% | 4.30% |
Correlation
The correlation between SADU.DE and UBUR.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г. | 0.21 |
The correlation between SADU.DE and UBUR.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SADU.DE vs. UBUR.DE — Ранг доходности на риск
SADU.DE
UBUR.DE
Сравнение SADU.DE c UBUR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SADU.DE | UBUR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.98 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.28 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | -0.64 | +9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SADU.DE | UBUR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | -0.20 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.81 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SADU.DE и UBUR.DE
Максимальная просадка SADU.DE за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки UBUR.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADU.DE и UBUR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SADU.DE | UBUR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -35.34% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -7.81% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.30% | +11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -7.34% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 9.86% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SADU.DE и UBUR.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) имеют волатильность 3.23% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SADU.DE | UBUR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.22% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.37% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 10.99% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 15.76% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 19.45% | -4.89% |
Сравнение комиссий SADU.DE и UBUR.DE
SADU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UBUR.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SADU.DE и UBUR.DE
SADU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SADU.DE Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUR.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.60% | 1.87% | 1.44% | 1.39% | 1.28% | 0.93% | 1.62% | 1.40% | 1.37% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SADU.DE and UBUR.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SADU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SADU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for UBUR.DE.
SADU.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.15% for SADU.DE and 0.18% for UBUR.DE.
Подберите оптимальное распределение для SADU.DE и UBUR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор