Сравнение SACAX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SACAX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SACAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -1.30% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -2.61% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SACAX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
SACAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.08%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SACAX и FRGAX
SACAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
SACAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
SACAX
FRGAX
Сравнение SACAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SACAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.33 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.93 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.74 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 7.96 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SACAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.33 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.27 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между SACAX и FRGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACAX и FRGAX
Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.15%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.15% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SACAX и FRGAX
Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SACAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -11.77% | -42.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -8.53% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -5.02% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -1.62% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.87% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACAX и FRGAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SACAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 4.51% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 7.04% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 12.09% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 10.33% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 10.33% | +5.68% |