PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAB.MC с DNOPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAB.MC с DNOPY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SAB.MC (Banco de Sabadell S.A) and DNOPY (Dino Polska S.A) are both stocks. SAB.MC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SAB.MC returned 46.51%/yr vs 5.32%/yr for DNOPY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAB.MC и DNOPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) и Dino Polska S.A (DNOPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAB.MC торгуется в EUR, в то время как DNOPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DNOPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAB.MC показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у DNOPY с доходностью -29.13%.

SAB.MC

1 день
4.24%
1 месяц
0.71%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
4.10%
1 год
25.41%
3 года*
58.67%
5 лет*
46.51%
10 лет*
14.29%

DNOPY

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-29.13%
6 месяцев
-26.19%
1 год
-40.68%
3 года*
-13.37%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAB.MC и DNOPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
SAB.MC
Banco de Sabadell S.A		-0.78%95.56%80.12%32.15%58.09%67.18%-4.99%
DNOPY
Dino Polska S.A		-29.13%5.58%-11.14%26.76%8.77%19.04%69.94%

Correlation

The correlation between SAB.MC and DNOPY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco de Sabadell S.A

Dino Polska S.A

Часто сравнивают с SAB.MC:
SAB.MC с BRK-BSAB.MC с VOOSAB.MC с APC8.FSAB.MC с BTC-USDSAB.MC с AAPLSAB.MC с AMZNSAB.MC с LLOY.L
Часто сравнивают с DNOPY:
DNOPY с JRONYDNOPY с TPGDNOPY с ^NDXDNOPY с BRK-BDNOPY с ^GSPCDNOPY с ADBEDNOPY с SPY

Доходность на риск

SAB.MC vs. DNOPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAB.MC
Ранг доходности на риск SAB.MC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAB.MC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAB.MC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAB.MC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAB.MC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAB.MC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DNOPY
Ранг доходности на риск DNOPY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOPY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOPY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOPY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOPY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOPY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAB.MC c DNOPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) и Dino Polska S.A (DNOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAB.MCDNOPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.96

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
-1.33

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.83

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.87

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

-1.56

+5.36

SAB.MC vs. DNOPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAB.MC на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа DNOPY равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAB.MC и DNOPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAB.MC и DNOPY

Максимальная просадка SAB.MC за все время составила -89.47%, что больше максимальной просадки DNOPY в -49.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAB.MC и DNOPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAB.MCDNOPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.47%

-49.39%

-40.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-48.33%

+34.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-49.39%

+30.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.02%

-49.39%

+12.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-46.92%

+42.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.48%

-14.79%

-30.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

26.69%

-20.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SAB.MC и DNOPY

Текущая волатильность для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) составляет 8.61%, в то время как у Dino Polska S.A (DNOPY) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что SAB.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAB.MCDNOPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

10.91%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

36.72%

-15.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

43.50%

-14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.22%

57.90%

-21.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.66%

59.09%

-17.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAB.MC и DNOPY

Дивидендная доходность SAB.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.47%, тогда как DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNOPY
Dino Polska S.A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAB.MC
Banco de Sabadell S.A		18.47%7.85%5.85%4.50%5.68%0.00%5.65%0.93%7.00%3.02%5.07%2.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAB.MC и DNOPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Sabadell S.A и Dino Polska S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SAB.MC значения в EUR, DNOPY значения в PLN

Часто задаваемые вопросы

SAB.MC and DNOPY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAB.MC и DNOPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор