Сравнение SAABY с MSFT
SAABY (Saab AB (publ)) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SAABY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SAABY returned 50.73%/yr vs 9.56%/yr for MSFT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAABY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAABY показывает доходность -4.59%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%.
SAABY
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 60.00%
- 5 лет*
- 50.73%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам SAABY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAABY Saab AB (publ) | -4.59% | 177.56% | 39.85% | 47.07% | 67.28% | -48.79% | 82.51% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 29.05% |
Correlation
The correlation between SAABY and MSFT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г. | 0.06 |
The correlation between SAABY and MSFT shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAABY:
$29.87B
MSFT:
$2.91T
SAABY:
SEK 5.98
MSFT:
$16.79
SAABY:
43.63
MSFT:
23.27
SAABY:
1.33
MSFT:
1.63
SAABY:
3.43
MSFT:
9.16
SAABY:
6.32
MSFT:
7.02
SAABY:
SEK 82.29B
MSFT:
$318.27B
SAABY:
SEK 17.87B
MSFT:
$217.41B
SAABY:
SEK 9.44B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAABY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SAABY
MSFT
Сравнение SAABY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saab AB (publ) (SAABY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAABY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.53 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | -1.08 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAABY и MSFT
Максимальная просадка SAABY за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAABY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAABY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -69.38% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -33.91% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.04% | -33.91% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | -37.15% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.92% | -27.46% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -21.78% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 16.48% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAABY и MSFT
Saab AB (publ) (SAABY) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что SAABY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAABY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 10.52% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.13% | 22.31% | +10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.86% | 25.42% | +22.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 26.66% | +20.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.50% | 27.06% | +30.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAABY и MSFT
Дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SAABY Saab AB (publ) | 0.43% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAABY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saab AB (publ) и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAABY и MSFT
SAABY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 19.16B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SAABY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 19.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SAABY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 19.16B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
SAABY and MSFT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAABY has higher volatility (15.37%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, SAABY dropped -52.75% vs MSFT's -69.38%.
SAABY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAABY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор