Сравнение SAABY с CB
SAABY (Saab AB (publ)) and CB (Chubb Limited) are both stocks. SAABY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, SAABY returned 50.73%/yr vs 16.27%/yr for CB. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAABY и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAABY показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 5.77%.
SAABY
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 60.00%
- 5 лет*
- 50.73%
- 10 лет*
- —
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам SAABY и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAABY Saab AB (publ) | -4.59% | 177.56% | 39.85% | 47.07% | 67.28% | -48.79% | 82.51% |
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 27.89% |
Correlation
The correlation between SAABY and CB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between SAABY and CB shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAABY:
$29.87B
CB:
$129.48B
SAABY:
SEK 5.98
CB:
$28.35
SAABY:
43.63
CB:
11.58
SAABY:
1.33
CB:
0.80
SAABY:
3.43
CB:
2.72
SAABY:
6.32
CB:
1.62
SAABY:
SEK 82.29B
CB:
$48.15B
SAABY:
SEK 17.87B
CB:
$17.01B
SAABY:
SEK 9.44B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAABY vs. CB — Ранг доходности на риск
SAABY
CB
Сравнение SAABY c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saab AB (publ) (SAABY) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAABY | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.64 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 3.73 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAABY и CB
Максимальная просадка SAABY за все время составила -52.75%, примерно равная максимальной просадке CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAABY и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAABY | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -50.99% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -9.36% | -27.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.04% | -14.35% | -22.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | -19.26% | -17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.92% | -3.68% | -28.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -10.68% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 4.11% | +10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAABY и CB
Saab AB (publ) (SAABY) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что SAABY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAABY | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 6.08% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.13% | 13.12% | +20.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.86% | 17.67% | +30.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 20.33% | +26.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.50% | 23.69% | +33.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAABY и CB
Дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности CB в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
SAABY Saab AB (publ) | 0.43% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAABY и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saab AB (publ) и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAABY and CB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAABY has higher volatility (15.37%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, SAABY dropped -52.75% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAABY и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор