PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с LINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с LINT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. SAA is passively managed, while LINT is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SAA charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for LINT.

Доходность

Сравнение доходности SAA и LINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 39.76%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 743.89%.

SAA

1 день
2.12%
1 месяц
10.49%
С начала года
39.76%
6 месяцев
33.10%
1 год
65.99%
3 года*
22.52%
5 лет*
2.84%
10 лет*
12.84%

LINT

1 день
-0.31%
1 месяц
11.85%
С начала года
743.89%
6 месяцев
776.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и LINT

2026 (YTD)2025
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		39.76%10.79%
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		743.89%5.81%

Correlation

The correlation between SAA and LINT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов SAA и LINT

Секторы
SAA
LINT

Технологии

17.1%
100.0%

Финансовые услуги

16.5%

-

Промышленность

15.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.1%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Недвижимость

7.6%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Технологии

SAA
17.1%
LINT
100.0%

Финансовые услуги

SAA
16.5%
LINT

-

Промышленность

SAA
15.2%
LINT

-

Потребительский циклический сектор

SAA
13.1%
LINT

-

Здравоохранение

SAA
11.0%
LINT

-

Недвижимость

SAA
7.6%
LINT

-

Энергетика

SAA
5.4%
LINT

-

Сырьевые материалы

SAA
5.0%
LINT

-

Коммуникационные услуги

SAA
3.7%
LINT

-

Потребительский защитный сектор

SAA
3.6%
LINT

-

Коммунальные услуги

SAA
1.9%
LINT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

Direxion Daily INTC Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с TMSLSAA с VOO
Часто сравнивают с LINT:
LINT с INTWLINT с XXXXLINT с YINNLINT с SOXLLINT с SPYQLINT с MSTULINT с ARMG

Доходность на риск

SAA vs. LINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LINT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c LINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAALINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

—

—

SAA vs. LINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAA и LINT

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и LINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAALINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-49.54%

-37.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.96%

+12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.35%

-20.43%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и LINT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAALINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.09%

168.25%

-132.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.52%

168.25%

-124.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.15%

168.25%

-122.10%

Сравнение комиссий SAA и LINT

SAA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и LINT

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности LINT в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		0.32%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.72%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SAA and LINT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SAA is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SAA is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.

SAA has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.32% for LINT.

They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 0.97% for LINT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и LINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор