PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с BENJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с BENJ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and BENJ (Horizon Landmark ETF) are both exchange-traded funds - SAA is a Leveraged Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (200%), while BENJ is a Ultrashort Bond fund actively managed by Horizon. SAA is passively managed, while BENJ is actively managed. Over the past year, SAA returned 65.99% vs 3.80% for BENJ. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SAA charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for BENJ.

Доходность

Сравнение доходности SAA и BENJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Horizon Landmark ETF (BENJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у BENJ с доходностью 1.67%.

SAA

1 день
2.12%
1 месяц
10.49%
С начала года
39.76%
6 месяцев
33.10%
1 год
65.99%
3 года*
22.52%
5 лет*
2.84%
10 лет*
12.84%

BENJ

1 день
0.03%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и BENJ

2026 (YTD)2025
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		39.76%-5.47%
BENJ
Horizon Landmark ETF		1.67%3.72%

Correlation

The correlation between SAA and BENJ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

Horizon Landmark ETF

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с TMSLSAA с VOO
Часто сравнивают с BENJ:
BENJ с HBTABENJ с NUKXBENJ с JAPNBENJ с TRSYBENJ с TUSBBENJ с MEDXBENJ с DIVN

Доходность на риск

SAA vs. BENJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BENJ
Ранг доходности на риск BENJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BENJ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BENJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BENJ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BENJ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BENJ: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c BENJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Horizon Landmark ETF (BENJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAABENJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
5.66

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
9.16

-6.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

4.86

-3.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

9.77

-6.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

46.08

-34.22

SAA vs. BENJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа BENJ равного 5.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и BENJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAA и BENJ

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки BENJ в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и BENJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAABENJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-0.39%

-87.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-0.39%

-17.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.35%

-0.02%

-27.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

0.08%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и BENJ

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Horizon Landmark ETF (BENJ) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BENJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAABENJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

0.10%

+9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.50%

0.24%

+24.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.09%

0.67%

+35.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.52%

0.60%

+42.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.15%

0.60%

+45.55%

Сравнение комиссий SAA и BENJ

SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BENJ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и BENJ

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как BENJ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BENJ
Horizon Landmark ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.72%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SAA and BENJ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAA has higher volatility (9.64%) compared to BENJ (0.10%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs BENJ's -0.39%.

On 1-year performance, SAA leads with 65.99% vs 3.80% for BENJ. On fees, BENJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BENJ has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAA has performed better with a 65.99% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BENJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.

SAA has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for BENJ.

SAA is categorized as Leveraged Equities, while BENJ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and Horizon. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 0.40% for BENJ.

BENJ currently has the higher Sharpe Ratio (5.66 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и BENJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор