Сравнение S7XP.L с XLFS.L
S7XP.L (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and XLFS.L (Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds from Invesco - S7XP.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while XLFS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, S7XP.L returned 15.50%/yr vs 13.01%/yr for XLFS.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. S7XP.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLFS.L.
Доходность
Сравнение доходности S7XP.L и XLFS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
S7XP.L торгуется в GBp, в то время как XLFS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLFS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S7XP.L показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у XLFS.L с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции S7XP.L превзошли акции XLFS.L по среднегодовой доходности: 15.50% против 13.01% соответственно.
S7XP.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 40.09%
- 3 года*
- 44.34%
- 5 лет*
- 28.16%
- 10 лет*
- 15.50%
XLFS.L
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам S7XP.L и XLFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 4.29% | 94.76% | 25.39% | 26.22% | 6.71% | 30.03% | -18.68% | 10.65% | -30.92% | 19.01% |
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -4.56% | 6.80% | 32.42% | 6.51% | -0.45% | 37.46% | -7.35% | 27.94% | -9.37% | 12.24% |
Correlation
The correlation between S7XP.L and XLFS.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between S7XP.L and XLFS.L shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов S7XP.L и XLFS.L
Секторы
S7XP.L
XLFS.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
S7XP.L
XLFS.L
Сырьевые материалы
S7XP.L
-
XLFS.L
-
Коммуникационные услуги
S7XP.L
-
XLFS.L
-
Потребительский циклический сектор
S7XP.L
-
XLFS.L
-
Потребительский защитный сектор
S7XP.L
-
XLFS.L
-
Энергетика
S7XP.L
-
XLFS.L
-
Здравоохранение
S7XP.L
-
XLFS.L
-
Промышленность
S7XP.L
-
XLFS.L
Недвижимость
S7XP.L
-
XLFS.L
-
Технологии
S7XP.L
-
XLFS.L
Коммунальные услуги
S7XP.L
-
XLFS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S7XP.L vs. XLFS.L — Ранг доходности на риск
S7XP.L
XLFS.L
Сравнение S7XP.L c XLFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S7XP.L | XLFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.35 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 0.85 | +7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S7XP.L | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.31 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.49 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.61 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок S7XP.L и XLFS.L
Максимальная просадка S7XP.L за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки XLFS.L в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XP.L и XLFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S7XP.L | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -35.78% | -27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.10% | -13.13% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.26% | -18.78% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.01% | -18.78% | -16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.98% | -35.78% | -27.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -6.50% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.23% | -6.60% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 5.45% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности S7XP.L и XLFS.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что S7XP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S7XP.L | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 4.66% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 11.43% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 14.92% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 18.54% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 20.81% | +7.11% |
Сравнение комиссий S7XP.L и XLFS.L
S7XP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLFS.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S7XP.L и XLFS.L
Ни S7XP.L, ни XLFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
S7XP.L and XLFS.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLFS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for S7XP.L.
S7XP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while XLFS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Their fees differ too: 0.30% for S7XP.L and 0.14% for XLFS.L.
Подберите оптимальное распределение для S7XP.L и XLFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор