Сравнение S7XP.L с X7PS.L
S7XP.L (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - S7XP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while X7PS.L is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, S7XP.L returned 17.01%/yr vs 16.34%/yr for X7PS.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. S7XP.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности S7XP.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
S7XP.L торгуется в GBp, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S7XP.L показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции S7XP.L имеют среднегодовую доходность 17.01%, а акции X7PS.L немного отстают с 16.34%.
S7XP.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 9.63%
- С начала года
- 12.16%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 43.95%
- 5 лет*
- 32.95%
- 10 лет*
- 17.01%
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам S7XP.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 12.16% | 94.76% | 25.39% | 26.22% | 6.71% | 30.03% | -18.68% | 10.65% | -30.92% | 19.01% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 7.52% | -25.50% | 16.45% |
Correlation
The correlation between S7XP.L and X7PS.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between S7XP.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S7XP.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
S7XP.L
X7PS.L
Сравнение S7XP.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S7XP.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.97 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 9.92 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S7XP.L и X7PS.L
Максимальная просадка S7XP.L за все время составила -67.72%, что больше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XP.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S7XP.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.72% | -56.34% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.10% | -16.07% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.26% | -18.22% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.01% | -30.73% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.98% | -56.34% | -6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.58% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.91% | -14.49% | -13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 4.81% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности S7XP.L и X7PS.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) имеют волатильность 5.45% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S7XP.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.51% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 18.93% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 22.34% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.05% | 23.77% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 24.61% | +3.47% |
Сравнение комиссий S7XP.L и X7PS.L
S7XP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S7XP.L и X7PS.L
Ни S7XP.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, S7XP.L and X7PS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for S7XP.L.
S7XP.L is categorized as Financials Equities, while X7PS.L is Europe Equities. S7XP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Their fees differ too: 0.30% for S7XP.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для S7XP.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор