PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S7XP.L с IPRV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S7XP.L с IPRV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S7XP.L (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and IPRV.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) are both Financials Equities funds - S7XP.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while IPRV.L tracks the S&P Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, S7XP.L returned 15.50%/yr vs 12.65%/yr for IPRV.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. S7XP.L charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for IPRV.L.

Доходность

Сравнение доходности S7XP.L и IPRV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S7XP.L показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у IPRV.L с доходностью -12.08%. За последние 10 лет акции S7XP.L превзошли акции IPRV.L по среднегодовой доходности: 15.50% против 12.65% соответственно.

S7XP.L

1 день
0.77%
1 месяц
2.23%
С начала года
4.29%
6 месяцев
11.23%
1 год
40.09%
3 года*
44.34%
5 лет*
28.16%
10 лет*
15.50%

IPRV.L

1 день
2.62%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-11.55%
1 год
-7.35%
3 года*
10.33%
5 лет*
6.33%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S7XP.L и IPRV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		4.29%94.76%25.39%26.22%6.71%30.03%-18.68%10.65%-30.92%19.01%
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)		-12.08%-4.65%26.96%32.91%-19.32%45.11%2.39%40.72%-7.63%15.66%

Correlation

The correlation between S7XP.L and IPRV.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2014 г.

0.52

The correlation between S7XP.L and IPRV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S7XP.L и IPRV.L

Секторы
S7XP.L
IPRV.L

Финансовые услуги

100.0%
99.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

S7XP.L
100.0%
IPRV.L
99.0%

Сырьевые материалы

S7XP.L

-

IPRV.L

-

Коммуникационные услуги

S7XP.L

-

IPRV.L

-

Потребительский циклический сектор

S7XP.L

-

IPRV.L
0.3%

Потребительский защитный сектор

S7XP.L

-

IPRV.L
0.0%

Энергетика

S7XP.L

-

IPRV.L

-

Здравоохранение

S7XP.L

-

IPRV.L
0.0%

Промышленность

S7XP.L

-

IPRV.L
0.7%

Недвижимость

S7XP.L

-

IPRV.L

-

Технологии

S7XP.L

-

IPRV.L
0.1%

Коммунальные услуги

S7XP.L

-

IPRV.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с S7XP.L:
S7XP.L с X7PP.LS7XP.L с TDGB.LS7XP.L с LDEG.LS7XP.L с FLXD.LS7XP.L с IEDL.LS7XP.L с UB17.LS7XP.L с XWFS.L
Часто сравнивают с IPRV.L:
IPRV.L с SPYIPRV.L с QQQ3.LIPRV.L с IWMO.LIPRV.L с BRK-BIPRV.L с BXIPRV.L с SWDA.LIPRV.L с HMWO.L

Доходность на риск

S7XP.L vs. IPRV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S7XP.L
Ранг доходности на риск S7XP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XP.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IPRV.L
Ранг доходности на риск IPRV.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRV.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRV.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRV.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRV.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRV.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S7XP.L c IPRV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S7XP.LIPRV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.41

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-0.45

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.95

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

-0.33

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

-0.69

+8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S7XP.L vs. IPRV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S7XP.L на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа IPRV.L равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S7XP.L и IPRV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S7XP.LIPRV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

-0.41

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.32

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.16

+0.20

Просадки

Сравнение просадок S7XP.L и IPRV.L

Максимальная просадка S7XP.L за все время составила -62.98%, что меньше максимальной просадки IPRV.L в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XP.L и IPRV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S7XP.LIPRV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.98%

-74.08%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-23.47%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-27.90%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-27.90%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.98%

-44.53%

-18.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-22.45%

+20.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-11.64%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

11.08%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности S7XP.L и IPRV.L

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что S7XP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPRV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S7XP.LIPRV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

5.75%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

15.11%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

18.90%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

19.52%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

20.36%

+7.56%

Сравнение комиссий S7XP.L и IPRV.L

S7XP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IPRV.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S7XP.L и IPRV.L

S7XP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)		5.23%3.98%3.81%4.27%5.26%3.42%4.85%4.28%6.46%6.70%5.33%8.21%
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

S7XP.L and IPRV.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S7XP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S7XP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for IPRV.L.

S7XP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while IPRV.L tracks S&P Listed Private Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for S7XP.L and 0.75% for IPRV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S7XP.L и IPRV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор