Сравнение S7XP.L с GXLF.L
S7XP.L (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and GXLF.L (SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, S7XP.L returned 44.34%/yr vs 15.45%/yr for GXLF.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. S7XP.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for GXLF.L.
Доходность
Сравнение доходности S7XP.L и GXLF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
S7XP.L торгуется в GBp, в то время как GXLF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S7XP.L показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у GXLF.L с доходностью -4.87%.
S7XP.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 40.09%
- 3 года*
- 44.34%
- 5 лет*
- 28.16%
- 10 лет*
- 15.50%
GXLF.L
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S7XP.L и GXLF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 4.29% | 94.76% | 25.39% | 26.22% | 19.96% |
GXLF.L SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -4.87% | 7.31% | 32.20% | 6.05% | -1.25% |
Correlation
The correlation between S7XP.L and GXLF.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S7XP.L vs. GXLF.L — Ранг доходности на риск
S7XP.L
GXLF.L
Сравнение S7XP.L c GXLF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S7XP.L | GXLF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.07 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.36 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 0.84 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S7XP.L | GXLF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.33 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.51 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок S7XP.L и GXLF.L
Максимальная просадка S7XP.L за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки GXLF.L в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XP.L и GXLF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S7XP.L | GXLF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -18.21% | -44.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.10% | -12.80% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.26% | -18.21% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -6.67% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.23% | -5.79% | -13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 5.48% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности S7XP.L и GXLF.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что S7XP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S7XP.L | GXLF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 4.36% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 10.64% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 14.08% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 16.99% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 16.99% | +10.93% |
Сравнение комиссий S7XP.L и GXLF.L
S7XP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GXLF.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S7XP.L и GXLF.L
Ни S7XP.L, ни GXLF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
S7XP.L and GXLF.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for S7XP.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for S7XP.L and 0.15% for GXLF.L.
Подберите оптимальное распределение для S7XP.L и GXLF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор