PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S7XP.L с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S7XP.L с FDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S7XP.L (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - S7XP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, S7XP.L returned 15.50%/yr vs 10.67%/yr for FDD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. S7XP.L charges 0.30%/yr vs 0.58%/yr for FDD.

Доходность

Сравнение доходности S7XP.L и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S7XP.L торгуется в GBp, в то время как FDD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S7XP.L показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции S7XP.L превзошли акции FDD по среднегодовой доходности: 15.50% против 10.67% соответственно.

S7XP.L

1 день
0.77%
1 месяц
2.23%
С начала года
4.29%
6 месяцев
11.23%
1 год
40.09%
3 года*
44.34%
5 лет*
28.16%
10 лет*
15.50%

FDD

1 день
-1.88%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.15%
6 месяцев
15.75%
1 год
32.93%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.06%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S7XP.L и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		4.29%94.76%25.39%26.22%6.71%30.03%-18.68%10.65%-30.92%19.01%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		11.15%50.93%2.04%8.46%-6.17%17.13%-6.63%19.08%-3.58%8.78%

Correlation

The correlation between S7XP.L and FDD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2014 г.

0.59

The correlation between S7XP.L and FDD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S7XP.L и FDD

Секторы
S7XP.L
FDD

Финансовые услуги

100.0%
52.2%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

10.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

12.5%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

6.0%

Финансовые услуги

S7XP.L
100.0%
FDD
52.2%

Сырьевые материалы

S7XP.L

-

FDD
2.9%

Коммуникационные услуги

S7XP.L

-

FDD
2.1%

Потребительский циклический сектор

S7XP.L

-

FDD
12.3%

Потребительский защитный сектор

S7XP.L

-

FDD
3.7%

Энергетика

S7XP.L

-

FDD
10.8%

Здравоохранение

S7XP.L

-

FDD

-

Промышленность

S7XP.L

-

FDD
12.5%

Недвижимость

S7XP.L

-

FDD
3.5%

Технологии

S7XP.L

-

FDD

-

Коммунальные услуги

S7XP.L

-

FDD
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с S7XP.L:
S7XP.L с X7PP.LS7XP.L с TDGB.LS7XP.L с LDEG.LS7XP.L с FLXD.LS7XP.L с IEDL.LS7XP.L с UB17.LS7XP.L с XWFS.L
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR

Доходность на риск

S7XP.L vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S7XP.L
Ранг доходности на риск S7XP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XP.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S7XP.L c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S7XP.LFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.57

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.49

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.85

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

14.11

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S7XP.L vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S7XP.L на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа FDD равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S7XP.L и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S7XP.LFDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.57

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.81

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.20

+0.17

Просадки

Сравнение просадок S7XP.L и FDD

Максимальная просадка S7XP.L за все время составила -62.98%, примерно равная максимальной просадке FDD в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XP.L и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S7XP.LFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.98%

-62.15%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-8.60%

-8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-11.34%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-20.36%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.98%

-35.29%

-27.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.78%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-18.22%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

2.34%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности S7XP.L и FDD

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что S7XP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S7XP.LFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

4.32%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

10.37%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

12.89%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

14.93%

+10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

17.69%

+10.23%

Сравнение комиссий S7XP.L и FDD

S7XP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S7XP.L и FDD

S7XP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.59%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

S7XP.L and FDD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S7XP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S7XP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

S7XP.L is categorized as Financials Equities, while FDD is Europe Equities. S7XP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for S7XP.L and 0.58% for FDD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S7XP.L и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор