Сравнение S7XE.DE с SMLD.DE
S7XE.DE (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - S7XE.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Optimised Banks, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 10 years, S7XE.DE returned 14.41%/yr vs 15.33%/yr for SMLD.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. S7XE.DE charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности S7XE.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S7XE.DE показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции S7XE.DE уступали акциям SMLD.DE по среднегодовой доходности: 14.41% против 15.33% соответственно.
S7XE.DE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 44.23%
- 5 лет*
- 28.00%
- 10 лет*
- 14.41%
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам S7XE.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 4.99% | 86.82% | 30.66% | 28.83% | 0.46% | 39.15% | -23.11% | 18.12% | -32.15% | 14.80% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | -12.47% |
Correlation
The correlation between S7XE.DE and SMLD.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г. | 0.29 |
The correlation between S7XE.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S7XE.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
S7XE.DE
SMLD.DE
Сравнение S7XE.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S7XE.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.92 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 1.91 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S7XE.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.51 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок S7XE.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка S7XE.DE за все время составила -65.33%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XE.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S7XE.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.33% | -73.78% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.42% | -14.77% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -22.99% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -22.99% | -12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.10% | -70.79% | +7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -3.47% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.01% | -17.76% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 7.16% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности S7XE.DE и SMLD.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что S7XE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S7XE.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.38% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 12.79% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 26.64% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 22.60% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 34.70% | -6.04% |
Сравнение комиссий S7XE.DE и SMLD.DE
S7XE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S7XE.DE и SMLD.DE
S7XE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
S7XE.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S7XE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S7XE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
S7XE.DE is categorized as Financials Equities, while SMLD.DE is Energy Equities. S7XE.DE tracks EURO STOXX® Optimised Banks, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.30% for S7XE.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для S7XE.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор